Инвестиции, трейдинг и психология
Организация и проведение курсов, вебинаров, тренингов по инвестициям, трейдингу и психологии.
Основные направления моей деятельности: инвестиции, торговля на финансовых рынках, исследования в области рынков, включая психологию и поведение публики, разработка аналитических решений для торговли. Когнитивная и поведенческая психология, исследования в этих областях, консультирование.
Skype: eurtrader
> Блог >

Algovisor и VSA

Запись вебинара «Algovisor и VSA. Bots Analysis» прошедшего в проп-компании «Topsteptrader». Вебинар является продолжением темы анализа потока ордеров под новым углом и ставит своей целью пояснение перспектив микроанализа.
Понимание методов микроанализа позволит использовать эту информацию в любой среде.

Как увидеть алгоритмические сделки?
Как цена реагирует на появление алгоритмических сделок?
Как выбрать торговый паттерн для сетапа?
Как определить инициативу на примерах паттернов «усилие / результат» и «сила / слабость» по VSA.

Мы исходим из предпосылки, что умные игроки скрывают своё присутствие на рынке, следовательно:

  •  часто «умные» сделки не будут иметь крупного объёма, т.к. алгоритм исполнения имеют своей задачей скрыть объём;
  • в местах, в которых действительно наблюдается интерес — повышенного объёма часто не увидеть;
  • появление большого объёма — характеризует стопы или панику среди трейдеров;
  • лучшей логически обоснованной системой оценки объёмов, чем VSA не существует, т.к. в рамках этой модели есть шаблоны любого возможного поведения умных трейдеров. Другие модели объёмного анализа являются «изобретением колеса».

В рамках VSA определяются различные модели поведения умных денег и на их основе выдаются рекомендации. Можем ли мы повысить точность рекомендаций VSA с учётом применимости метода VSA на рынках фьючерсов?

Если трейдер умеет выявлять работу алгоритмов, скрывающих присутствие умных денег, то такой трейдер видит больше и может применить VSA более точно, не пропуская уровни интересов. Такой подход является логичным следующим шагом в анализе объёмов!
Для того, чтобы в принципе отличать сделки, выполненные с помощью бота, необходимо понимать сведение ордеров на конкретном рынке и знать нюансы формата потока ордеров. Очень часто одни и те же внешне похожие объёмы имеют разное значение. Так имплайдные сделки на товарных рынках не означают инициативы, а значение айсбергов на валютных рынках преувеличено.

Аналитическая платформа «Algovisor» позволяет распознать каким именно ордером или алгоритмом была исполнена сделка, что очень часто позволяет понять намерения умных денег. Нужно понимать, что все и любые сделки дифференцировать по типам ордеров невозможно. Но для скальпинга или торговли паттернов достаточно будет определять само наличие интереса со стороны ботов в интересующие нас моменты времени.

На примере некоторых образов-сигнатур алгоритмической активности разберём различные рыночные ситуации и посмотрим, что происходило с ценой после появления ботов. Под сигнатурой в контексте микроанализа, следует понимать совокупность характеристик исполнения и распределения ликвидности в моменте, обеспечивающее идентификацию типа ордера или алгоритма.

Основные паттерны/сигнатуры (названия условные) свидетельствующие в пользу инициативы:

  • «Охота за ликвидностью» — наличие сделок, изымающих ликвидность в момент ее появления. То есть появляется большой лимитный ордер и его тут же поглощают сделкой или на уровень подливается ликвидность и на пике происходит поглощение. Выглядит как жадность, агрессия, как будто кто-то ждал появления контрагента с достаточным обёмом. Часто это выглядит как повторяющиеся поглощения ликвидности «В НОЛЬ» или единичные случаи поглощения крупных лимитных заявок.
  • «Отсутствие интереса к поглощению ликвидности» — противоположная ситуация. В стакане появляется большой лимитный ордер, но никто не проявляет интереса к нему.
  • Имплайдные сделки – это отсутствие инициативы. После их появления следует ждать инициативу в обратную сторону.

Что можно увидеть с помощью «Алговизора»?

  • Наборы позиций – это паттерны «охоты»;
  • Случаен ли рынок или его направленно подталкивают;
  • Борьбу крупных игроков или ее отсутствие;
  • Арбитраж.

Если пользоваться логикой VSA, то становится интуитивно понятно с какой целью используется алгоритм или ликвидность.

Далее идут скриншоты из вебинара «Algovisor и VSA. Bots Analysis». Более подробное объяснение происходящего на скриншотах можно услышать в самом видеоролике.

Большая сделка на покупку

Большая сделка на покупку

Инициативное движение, арбитраж, остановка.

Инициативное движение, арбитраж, остановка.

Имплайды в конце движения.

Имплайды в конце движения

Отсутствие крупных сделок на продажу, крупная сделка на покупку.

Отсутствие крупных сделок на продажу, крупная сделка на покупку.

Крупная покупка.

Крупная покупка.

"Охота за ликвидностью", покупки.

«Охота за ликвидностью», покупки.

Поглощение крупного оффера.

Поглощение крупного оффера.

К чему привело поглощение крупного оффера.

К чему привело поглощение крупного оффера.

Алгоритмические покупки.

Алгоритмические покупки.

Алгоритмические покупки.

Алгоритмические покупки.

"Битва" роботов.

«Битва» роботов.

Массивный покупатель.

Массивный покупатель.

Массивные продажи и имплайды.

Массивные продажи и имплайды.

Крупная покупка.

Крупная покупка.

Шаблон VSA. Чтение алгоритмических паттернов через шаблон VSA.

Шаблон VSA. Чтение алгоритмических паттернов через шаблон VSA.

 

Комментарии к посту «Algovisor и VSA»

Комментариев пока нет, будьте первым.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения