Инвестиции, трейдинг и психология
Организация и проведение курсов, вебинаров, тренингов по инвестициям, трейдингу и психологии.
Основные направления моей деятельности: инвестиции, торговля на финансовых рынках, исследования в области рынков, включая психологию и поведение публики, разработка аналитических решений для торговли. Когнитивная и поведенческая психология, исследования в этих областях, консультирование.
Skype: eurtrader
> Блог >

Анализ e-mini s&p 500 /ES с помощью каналов и волатильности

В этой статье представлена первая часть анализа e-mini s&p 500 /ES. Речь пойдет об использовании простых, но тем не менее эффективных методов анализа, таких как обычные наклонные каналы, с помощью которых определяется тренд. Также  в данном методе учитывается волатильность, то есть ширина самого канала.  Понимание данной простой методики необходимо для того, чтобы в дальнейшем перейти к возможностями анализа e-mini s&p 500 /ES с помощью тепловых карт Algovisor.

Анализ ситуации шаг за шагом

0) Первым делом необходимо построить канал типичных колебаний, т.е. построить ценовой канал таким образом, чтобы он описывал типичную волатильность в текущем моменте времени. E-mini s&p 500 /ES имеет тенденцию к снижению,  что определено с помощью наклона канала. Для того, чтобы войти в короткую продажу необходимо дождаться некого разворотного паттерна на верхней границе канала. Ниже представлены скриншоты с тремя графиками. Слева направо: дневной график, часовой график, пяти минутный график.

e-mini s&p 500_ES. 1) В данной точке произошло пересечение границы канала снизу вверх. Сама по себе ситуация является триггерной, то есть далее необходимо, чтобы цены вернулись в канал для того, чтобы открыть короткую продажу. Также можно заметить, что на рынке наблюдается локальный рост против основного тренда, определенного по наклону канала и 17 августа наблюдается сильный бычий моментум. Подобная ситуация не является предпосылкой для коротких продаж, но давайте понаблюдаем, что же произойдет дальше.

 

1) В данной точке произошло пересечение границы канала снизу вверх. Сама по себе ситуация является триггерной, то есть далее необходимо, чтобы цены вернулись в канал для того, чтобы открыть короткую продажу. Также можно заметить, что на рынке наблюдается локальный рост против основного тренда, определенного по наклону канала и 17 августа наблюдается сильный бычий моментум. Наличие бычьего моментума определено по наличию сильного выкупа падения и последующему мощному ралли. Подобная ситуация не является предпосылкой для коротких продаж, но давайте понаблюдаем, что же произойдет дальше. 

 

e-mini s&p 500 _ES. 2) В данной точке произошло обратное пересечение верхней границы канала, что характерно для разворота рынка и это все на фоне сильного бычьего моментума днем ранее. Также можно видеть, что есть так называемые "аптрасты" - захлебнувшиеся попытки движения вверх и закрытие ближе к Low. Эта ситуация означает, что на следующий день необходимо добавить ES к себе в watchlist, как фьючерс для коротких продаж! То есть ситуация на текущий момент говорит о том, что рынок готов к развороту вниз с целями 2080 и 2070.

 

2) В данной точке произошло обратное пересечение верхней границы канала, что характерно для разворота рынка и это все на фоне сильного бычьего моментума днем ранее. Также можно видеть, что есть так называемые «аптрасты» — захлебнувшиеся попытки движения вверх и закрытие ближе к Low.  Эта ситуация означает, что на следующий день необходимо добавить ES к себе в watchlist, как фьючерс для коротких продаж! То есть ситуация на текущий момент говорит о том, что рынок готов к развороту вниз  с целями 2080 и 2070.

 

e-mini s&p 500_ES. 3) В данной точке мы видим, что 19 августа ES выполнил все цели. В момент открытия европейских индексов ES уже опустился до уровня 2087. В использовании полного 23-х часового графика нет особого смысла, так как в ночное время на рынке нет достаточной ликвидности и ключевых игроков, чтобы считать движения серьезными. Однако, при наличии паттернов во время активности европейских индексов необходимо действовать! 4) Для того, чтобы определить ценовые уровни для входов в короткие продажи, аналогично описанному выше способу, прочертим канал типичной волатильности, но уже для 5-минутного графика. После краткого отката к цене 2092, то есть к верхней границе уже внутридневного канала, необходимо открывать короткую продажу. Паттерн аналогичный тому, что был на дневном графике в точке 2)

 

3) В данной точке мы видим, что 19 августа ES выполнил все цели. В момент открытия европейских индексов ES уже опустился до уровня 2087. В использовании полного 23-х часового графика нет особого смысла, так как в ночное время на рынке нет достаточной ликвидности и ключевых игроков, чтобы считать движения серьезными. Однако, при наличии паттернов во время активности европейских индексов необходимо действовать!
4) Для того, чтобы определить ценовые уровни для входов в короткие продажи, аналогично описанному выше способу, прочертим канал типичной волатильности, но уже для 5-минутного графика. После краткого отката к цене 2092, то есть к верхней границе уже внутридневного канала, необходимо открывать короткую продажу. Паттерн аналогичный тому, что был на дневном графике в точке 2).

e-mini s&p 500_ES. 5) В данной точке паттерн ложного пробоя верхней границы канала повторяется и это возможность для еще одного входа в короткую продажу. Также можно увидеть, что канал просто продлевается далее, так как волатильность не изменяется и нет необходимости что-либо менять.

 

5) В данной точке паттерн ложного пробоя верхней границы канала повторяется и это возможность для еще одного входа в короткую продажу. Еще можно увидеть, что канал просто продлевается далее, так как волатильность не изменяется и нет необходимости что-либо менять.

 

e-mini s&p 500_ES_8. 6) В данной точке происходит пробой нижней границы флета, сформировавшегося на часовом графике, отмечен белой стрелкой - 2084. В контексте описанного выше, данную ситуацию можно рассматривать как точку для короткой продажи. 7) Уровень взятия прибыли 2080-2076 в данной зоне находилась середина канала типичной волатильности с дневного графика. 8) Классический пулбек у пробитому уровню. Данная ситуация называется - switchback / зеркальный уровень / поддержка стала сопротивлением. После образования свечного поглощения в этой точке можно переоткрыть короткую продажу с минимальной целью 2070.

 

6) В данной точке происходит пробой нижней границы флета, сформировавшегося на часовом графике, отмечен белой стрелкой — 2084. В контексте описанного выше, данную ситуацию можно рассматривать как точку для короткой продажи.

7) Уровень взятия прибыли 2080-2076 в данной зоне находилась середина канала типичной волатильности с дневного графика.

8) Классический пулбек у пробитому уровню. Данная ситуация называется —  switchback / зеркальный уровень / поддержка стала сопротивлением. После образования свечного поглощения в этой точке можно переоткрыть короткую продажу с минимальной целью 2070.

 

e-mini s&p 500_ES_10. 9) Ситуация аналогичная ситуации в точке 8) но switchback / pullback образуется только на 5 минутном графике и является слабым сигналом продолжения. Также этот паттерн образуется на уровне 2070, который является нашей конечной расчетной целью исходя из дневной структуры рынка. 10) Пробой канала типичной волатильности означает, что на рынке произошли изменения и использовать паттерны для коротких продаж нельзя. Необходимо или дождаться полного перелома или дождаться возобновления медвежьего моментума. 19 августа рынок закрылся в отрицательной зоне, что свидетельствует о восстановление медвежьего моментума и как следствие 20 августа необходимо снова рассматривать короткие продажи с целями 2060 и 2040.

 

9) Ситуация аналогичная ситуации в точке 8) но switchback / pullback образуется только на 5 минутном графике и является слабым сигналом продолжения. Также этот паттерн образуется на уровне 2070, который является нашей конечной расчетной целью исходя из дневной структуры рынка.

10) Пробой канала типичной волатильности означает, что на рынке произошли изменения и использовать паттерны для коротких продаж нельзя. Необходимо или дождаться полного перелома или дождаться возобновления медвежьего моментума. 19 августа рынок закрылся в отрицательной зоне, что свидетельствует о восстановление медвежьего моментума и как следствие 20 августа необходимо снова рассматривать короткие продажи  с целями 2060 и 2040.

 

Продолжение

Комментарии к посту «Анализ e-mini s&p 500 /ES с помощью каналов и волатильности»

  1. UPD.

    Ситуация стремительно развивается ES сделал -10% от максимума, пробитие уровня 1920 — это сигнал медвежьего рынка, к этому можно добавить, что с 1920 совпадает уровень типичной волатильности.
    http://SSMaker.ru/2c830149/

    Если ES не вернется выше 1920 быстро — это медвежий рынок

    • ryan

      Да, Макс, такой хуйни я от тебя не ожидал. На что потрачены 10 лет жизни)) Каналы… Этот анализ был бы актуальным, если бы все смотрели на один и тот же график.

    • Вы очередной раз показали свою «осведомленность». Алговизор не нравится, теханализ без объема, обыкновенный тоже не нравится. Очевидно, что нравится треп про накопления, которых не бывает на рынке фьючерсов в том виде, в котором вы заявили, также отсутствует конструктивная критика, зато есть мат, домыслы и эмоции. Я торгую с использованием каналов последние года 3 точно. Регрессия линейная, полиномиальная или ББ и по моему результату видно, что у меня все хорошо, можете глянуть мониторинги, я в других статьях выкладывал. В отличие от вас, я не жалуюсь на рынок, а вы начали каким-то обиженным эмоциональным тоном и экспертными оценками (в соседней статье). Однако, на поверку оказалось, что вы не имеете ни какого представления о рыночной механике, нет смысла в вашей эмоциональных выпадах в таком случае, просто засираете мне блог. Зачем вы пришли и кладете тут экскременты? или я должен соответствовать вашей позиции в отношении рынка, чтобы в ваших глазах получить похвалу?) Ну так, судя по вашему непониманию механики того же ES и очевидному игнорированию фактов о хеджировании фьючерсами, мне вообще не стоило после вашего обесценивания писать ответы. Я думаю нам стоить поставить точку в нашем общении в связи с вашей манерой общения и тотальным обесцениваем любой точки зрения кроме вашей.

  2. http://SSMaker.ru/90324dcb/ текущая ситуация после жуткого падения.
    1) Это уровень медвежьего рынка — 10% от достигнутой вершины года.
    2) LULD — Limit up / Limit down. В данном случае Limit down — по-русски планка. В это же самое время Насдак стоял на планке намного дольше + в на этой цене после планки биржа останавливала торги вообще. После чего ES повалился вообще со страшной силой 10 поинтов в секунду!!!
    3) Снова Limit down — биржа просто отменяла ордера на продажу ниже уровня 1830.

    Открытие US рынка рывком вверх и выкупом множества голубых фишек, означает, что падение хеджировалось фьючерсами, и сильного сброса активов компаний не было, а закрепление выше уровня 1920 означает, что медвежий рынок не наступил, возможно пока еще не наступил. Однако этот день разорит многих на рынке.

  3. http://SSMaker.ru/dab752ee/ не удержались, завтра блумберг будет орать о начале медвежьем рынке в США. Ходят в канале, как по часам, сейчас цель 1900-1910 в случае пересечения канала вверх, как в статье.

  4. Taras

    Может ли сегодняшний день означать что произошло изменение фундоментала? Помница из СМЕ талмуда говорилось о том что одиночная торговая сессия не влияет на стоимость.
    про каналы и тренды интересно))

    • Изменение произошли на прошлой неделе, когда VIX начал расти, сегодня логичное продолжение снижения рынков акций, но что такой флешкреш будет естественно никто знать не мог. Дело в том, что рынки снижаются уже не на протяжении одной сессии и была преодолена отметка в -10% от хая года — это значит, что наступил медвежий рынок, хотя на мой взгляд надежда есть еще. Потому, что еще раз повторяю, сегодня американские акции не хило накупили с открытия NYSE и не смотря на медвежий фон — это обстоятельство, возможен удержит рынок. Держатели активов, просто не могли их продавать во время падения из-за того, что NYSE был закрыт, но могли хеджироваться, т.е. шортить фьючерсы, чтобы спасти себя от убытков. Тут стали поговаривать о QE4 уже)) к тому же

  5. Алексей

    Можно поподробнее, что такое канал типичной волатильности и как его построить?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения