Инвестиции, трейдинг и психология
Организация и проведение курсов, вебинаров, тренингов по инвестициям, трейдингу и психологии.
Основные направления моей деятельности: инвестиции, торговля на финансовых рынках, исследования в области рынков, включая психологию и поведение публики, разработка аналитических решений для торговли. Когнитивная и поведенческая психология, исследования в этих областях, консультирование.
Skype: eurtrader
> Блог >

Додейтредились на бирже? А все могло сложиться иначе, если бы вы начали…

Додейтредились на бирже? А все могло сложиться иначе, если бы вы начали… Ответы на вопросы по инвестированию. В этот раз отвечаю на вопрос: можно ли прогнозировать форекс или что-то еще? Также расскажу про паттерны, цены, усреднения и тренды.

Это третье видео из серии видеороликов, где я отвечаю на вопросы по инвестированию, которые задают участники нашего открытого чата в Telegram — Портфельные инвестиции: от простого к сложному.

Первое видео: Во что инвестировать?

Второе видео: Проблемы начинающего инвестора и как обогнать рынок?

Сокращенная текстовая версия видео.

Можно ли прогнозировать форекс или что-то ещё?

Диалог в чате, человек утверждает, что может прогнозировать форекс или что-то ещё. Я задумался, как же аргументировано ответить.

И знаете, что? Я понял, что уже 100500 раз отвечал на этот вопрос, и чтобы ответить на него еще один раз, мне нужен алкоголь.  Звук… Что думали, что я выстрелил себе в голову? Ну нет, еще рановато. Конечно пить – это плохо, особенно по утрам, но блин, кто форекс торговал и в цирке не смеётся и на трезвую голову вспоминать все это не может.

И так. Можно конечно надавить авторитетом, сказать, что с вершины моего 13-летнего опыта мне виднее. И что прогнозировать нельзя, гадать по рынку нельзя, гадать можно только на кофе и Таро 😉 . Вдумайтесь 13 лет с рынком, у меня только только начался период полового созревания на рынке.  Можете меня с этим поздравить.  😀

Существуют ли паттерны?

Перейдем к серьёзным аргументам.

Когда человек утверждает, что можно прогнозировать какой-то ценовой ряд или какие-то финансовые инструменты, то как правило речь идет  о  паттернах, о повторяемости, о закономерностях или о какой-то условной вероятности.

Некоторые паттерны можно предсказать с высокой вероятностью, но если сложить убытки от тех случаев, когда это не сработало, с прибылью от тех случаев когда это сработало, то в сумме будет убыток!

Можно ли предсказывать? Да, можно.

Будет ли от этого прибыль? Нет, не обязательно.

Поэтому когда дэмщики видят как срабатывают паттерны и на основании этого делают выводы. Это чистой воды самообман. Посчитайте статистику этой стратегии.

У вас в детстве не было такого, что вы смотрите на обои на стене и видите там монстров, человечков и прочие штуки? Ну и что они существуют в вашей голове из-за особенностей мозга или реально существуют? Давайте посмотрим, сможем ли мы найти кукловодов на обоях.  😉

— Ну паттерны же есть и регулярно появляются! Скажет неофит.

И тут к нам  на помощь приходит бихевиоризм и когнитивная психология.

Люди в процессе эволюции (да, да эволюции) сформировали мозг таким образом, чтобы отличать тигра, волка мамонта от монотонного фона саванны, леса, скал или других пейзажей. То есть наша способность различать образы – это эволюционное наследство, мы выжили благодаря этому. Если вы конечно верите в альтернативную теорию, ваше право, но это научно доказано, что мы эволюционировали и продолжаем это делать. Этот процесс нельзя увидеть, так как он протекает намного медленнее, чем жизнь одного человека. Возможно это находится за гранью вашего понимания или веры, но это факт.

Так вот это способность к выделению паттернов,  фигурок, образов на фоне шума и обобщение причинно-следственных связей и есть корень зла для форексников, бинарщиков, эллиотчиков и прочих спекулянтов — это так называемое когнитивное искажение, их много и перечислять те, которые активны у биржевиков смысла нет, важен сам факт.

Кстати про Эллиотта. Результаты Пректера по метаанализу доходности и успешности гуру. Его результаты находятся внизу таблицы. Разве это не доказывает, что даже великий Пректер имеет результат хуже любого рынка, зачем этот ТА и волны тогда нужны, если инвестициями и простым «купил и держи» добиваются больше? Или это такие ваши «особые предпочтения » ваши «50 оттенков форекса»? У меня для вас есть плохие новости – БДСМ на бирже приводит к разорению.

Можно ли с помощью паттернов получить доход?

Если вкладывать деньги на каждом найденном паттерне, который вы считаете действенным вы получите вероятность сработки паттерна 50/50, а комиссия сожрет вас в минус. Знаете почему это так? Потому, что паттернов нет.

Это наш мозг ассоциативно находит и выделяет некоторые композиции в ценах, считая их паттернами – это как распознание лиц, только лица есть реально, а паттернов нет. Ваш мозг думает, что есть фигура и выделяет ее. Он думает, что она повторяется и выделяет ее, но ее нет и поэтому вы получает 50/50 и убытки из-за комисии. Так и должно быть при случайном процессе. Большинство паттернов реально работают в половине случаев, но комиссия убивает.

На этом свойстве построена пропаганда спекуляций. Потому что из-за «50/50» будут периоды, когда у вас действительно все будет получаться, но за этим периодом обязательно последует период когда вы потеряете деньги. Плюс комиссия добьет. И если все это сложить вместе, то всегда будут убытки.

Ошибка выжившего – пару раз сработало и вы начинаете думать, что все возможно. А сколько раз не сработало?

Кстати, когда вам говорят, что виной всему психология, то это не совсем правда.

Я говорил давно и Стинбарджер говорил, он тоже психолог, что если вы считаете, что вы сливаете из-за психологии, то это не так. У вас просто нет рабочего алгоритма, а психологией вы объясняете свои неудачи. Это очень извращённый способ, вы интуитивно знаете, что тема шлак и нерабочая, ваш подсознание генерируют страх, вы боитесь, понимая, что потери неминуемы, но все же надежда не позволяет принять правду.

Случайность цены или ее броуновское движение

И вот теперь мы подходим к главному аргументу.

Цена случайна. Это общеизвестно, но среди клуба верующих это не просто неизвестно, у них своя альтернативная теория – теория заговора, банковские уровни, кукловоды, лоховоды и прочие суеверия, которыми объясняют неудачи.

Есть такая штука как Винеровские процессы, вот если вы погуглите и изучите этот вопрос в отношении ценовой динамики, у вас закончатся вопросы. Достаточно провести симуляцию геометрическим броуновским движением, чтобы увидеть , что симуляция не отличима от цен акций, форексов и прочих графиков.

Наш курс инвестиций Invest You Must начинается именно с этого. C обоснования портфельной теории, необходимости диверсификации и непредсказуемости цен.

ГБМ (геометрическое броуновское блуждание) очень похоже на цену, вы никогда не отличите ГБМ от цены, как тогда можно говорить о чем-то?

Если вы не можете сказать, где цена, а где симуляция, то как можно говорить, что ценой манипулируют и существуют паттерны, если все может быть случайным?

Я не утверждаю, что рынок на 100% случаен. Конечно –нет. Есть место и неслучайным событиям, на которые кстати инвесторы и опираются – это тренд фундаментальный, моментум фактор, недооценка и другие факторы, научно обоснованные.

Трейдер не может полагаться на поиск закономерностей или не случайностей, потому, что на низких таймфреймах нет ничего – чистый шум. Именно поэтому маркетмейкеры работают на тиковом уровне. У рынка там просто нет трендов, а есть шум. Это позволяет котировать.

Почему я занимался техническим анализом?

Все дороги ведут в Рим, а все стратегии к усреднению.

Почему я занимался техническим анализом? Объясняю.

Старт моей карьеры начинался с роботов. Они худо-бедно, нестабильно полуработали, слегка прибыль была.

Потом увлёкся чикагами и фьючерсами, но в подложке всегда было усреднение. Я думаю вы помните, что я считал волатильность всегда и от неё рассчитывал шаг усреднения или разворота, то есть усреднение от волатильности рынка, а не по желанию – это очень мощный инструмент для трейдинга.

Также был период увлечения алгоритмами. Но поиск сделок, алгоритмов или других следов, включая крупные сделки, ордера — не работает. Не работает без усреднения — это аксиома.

Есть ли кукловоды? Есть, но их влияние не глобально. Главный кукловод – ФРС, вернее монетарная политика определяет тренды и их скорость.

Алгоритмы – это клоунада, откройте платформу ТВС настройте там любой алгоритм, и пусть кто-то думает, что вы такая крутая рыба, которая пользуется алгоритмами, а на самом деле будете донной камбалой.

The Trend Is Your Friend

Из того, что относительно хорошо работает, но не очень стабильно — это тренды. Пока он есть — вы в плюсе. Как вы его определяете через мувинги, профиль или волны не столь важно. В нашем курсе Профессиональный Технический Анализ, мы это делаем через каналы. Раньше было через профиль, но не вижу смысла в этом, чтобы не усложнять себе определение тренда.  Все равно все сводится к тренду, какая разница чем его определять? Но, если даже торговать правильно, но с плечом, то это гарантия того, что вы сольетесь. Поэтому большинства даже не в техниках торговли, а в плече.

Почему инвестиции? Чем на фондовом рынке проще? Тренд есть всегда!

Фундаментальный вечный рост или как минимум флет, этого достаточно при довложениях, чтобы быть в плюсе. То есть ставка на сложный процент + доинвестирование — гарантия успеха. Ну и зачем мне тогда трейдинг, если он сложнее, затратнее по комиссиям, по времени и спекуляции намного рискованнее?

Додейтредились на бирже? А все могло сложиться иначе, если бы вы начали вовремя инвестировать

Прошу понять меня верно – эти ноги на картинке, это ноги 99% спекулей розничных. Но есть уникумы, у которых выходит спекулировать. Худо-бедно, но выходит (до какого-то часа Х), но делать ставку на то, что выйдет у вас – глупо и наивно!

Итого, что мы имеем?

Вера — на то и вера, что человек не будет слушать аргументы, полагая, что уже все знает, а зачем слушать аргументы, если я уже все знаю? Зачем слушать аргументы и столкнуться с неприятной реальностью, в которой надежда на то, что ты верил просто распадается? Но реальность будет доказывать обратное и человек медленно начнёт прислушиваться к аргументам. Все это когнитивные искажения, но любая когнитивка пробивается со временем.

Если вы все таки осилили этот трагикомичный ролик, то просто посчитайте статистику ваших паттернов с учётом комиссии и разочаруйтесь! Все паттерны в рамках спекуляция не работают, а вернее работают так, что вы не перекроете убытки, той прибылью, которую собираете.

Комиссия убивает любой профит.

 

Ну и как всегда благодарю за внимание, успешных вам инвестиций!

Комментарии к посту «Додейтредились на бирже? А все могло сложиться иначе, если бы вы начали…»

  1. Topiltzin

    Макс, за столько лет на рынке ты много чего успел рассказать по объемам, уровням, профилям и так далее. И вот теперь оказывается, что все это пустая трата времени. Но в то время для тебя это не было пустой тратой времени. Не получится так, что еще через тринадцать лет и инвестирование окажется пустой тратой времени? Порой читаю на различных форумах: Живас сказал это, Живас сказал то, Живас сказал другое. А оказывается, Живас как Моисей водит за собой по пустыне. Никаких личных претензий, просто интересно, что ты сам думаешь об этом, как человек рассудительный

  2. Есть разные специализации в одной индустрии, например есть врач нейрохирург, а есть кардиохирург, Я сначала был одним, а потом стал другим, инвестировать мне проще, как и любому другому человеку. Это точно доходно, не существует не доходных стратегий инвестирования в ФР, если делать по правилам. Это не отнимает много времени, вот я как человек рассудительный выбрал то, что проще и мне доходнее. Я понимаю откуда вопросы, бесит многих, что я учу, то одному, то другому, а в чем проблема? Я должен на век остаться дейтредером? Вон все фьючерсники полезли в крипту, чего к ним претензий и вопросов нет, что учат другому?) Я сменил специализацию и все, я ей очень хорошо владею и веду ровно тот же бизнес, что и до того. То, что я опровергаю дейтрейдинг, ну так я это делал и тогда когда ему учил, говорил, что 95% уйдут, потому, что психологически не готовы к риску и усреднениям. Для кого-то Моисей)а, для кого-то Люцифер, наверное. У меня нет задачи кому-то нравится, хочет человек тратить годы на дейтрейдинг и не учесть хотя бы мой ОТКРЫТЫЙ опыт, — пожалуйста, хочет инвестировать — пожалуйста. С меня за, что спрос? за то, что говорю как есть и у кого-то яйца малы, чтобы признать очевидное? Мне тоже было больно переучиваться, но в итоге это окупилось. Мне повезло в дейтрейдинге, я остался при своих, потому, что не рисковал и не имел проблем с психологией, а еще у меня жена красивая и что? Ну давайте, побесимся из-за этого тоже) Я три года говорю только об инвестициях, я не знаю, что там молва говорит, потому, что я не инстаблогер, чтобы следить за общественным мнением и за лайками. Каждый понимает то, что говорит Живас по своему, обычно сквозь призму своих надежд, страхов и заблуждений, ну или мне так кажется.

  3. Topiltzin

    Макс, мне ты точно ничего не должен. И развиваться не только не запрещено, но и похвально. Но, наверное, учить лучше тому, что работает. А если при своих остаться — большая удача, зачем учиться такому? Сам пошел бы учиться с такой формулировкой? Ну и, конечно, поздравляю с красавицей женой.

    • Я написал, что рентабельность инвестиций намного выше, чем у дейтрейдинга, выживаемость в инвестинге выше многократно, чем в дейтрейдинге. Но когда я занимался дейтрейдингом, я этого не знал, а торговал и достаточно хорошо. Остаться при своих — это не означает НОЛЬ) У меня вообще-то даже стата была открытая где-то в блоге.
      Почему-то когда идут учиться на медика, зная о ЗП в 300 долларов от силы, люди с такой формулировкой идут и тратят 7 лет на учебу, чтобы потом иметь выхлоп нищенский и — это нормально, но когда на входе тебе говорят 95% уходят, люди верят в то, что они эти самые избранные 5% Нео, то чья это проблема? Я никогда не давал обещаний!!!
      И да, я учился дейтрейдингу зная об этом и с такой формулировкой, но когда узнал про инвестиции, выучился на инвестора и получил квалификацию.Для ответов на все вопросы есть Гугл, а для веры — Бог. Если люди верят в свою исключительность, а не цифрам и не отвечают на свои вопросы гуглом, то видимо, что-то пошло не так…

  4. Topiltzin

    Речь не о том, каков процент выживших, а о целесообразности спекуляций. Кто вылетел, тот вылетел. Не важно, как именно он потерял деньги. Про 5% известно каждому неофиту. Ты же говоришь, что и эти 5% существуют лишь до поры, следовательно, на закономерной основе нет и этих процентов, а то, что есть, основано исключительно на удаче. И вопрос мой не в том, чья это проблема. В среде, где каждый норовит урвать кусок у другого, ответ очевиден. То, чему ты учил людей, это, вообще, работает? Если не работает, зачем надо было учить этому? Если работает, зачем это очернять?

    • Интересный пассаж про очернение. Вы слышите только себя.
      То, что тогда работало, уже давно не работает, кроме усреднения и трендфолловинга, о котором, кстати, курс Проф ТА, который у меня на сайте, Но я не смотря на это все же рекомендую инвестиции из-за намного большей выживаемости — это рационально. Я не очерняю, а говорю и показываю статистику по дейтрейдингу, чтобы неофиты не считали себя избранными Нео, которые попадут в 5%. Да и зачем такая нагрузка на психику, если есть пути проще?

  5. Topiltzin

    Макс, слышу тебя хорошо. Сказал же, претензий не имею, у тебя не учился, внутри дня не торгую.
    Если однажды ты скажешь, что лучше на базаре пирожками торговать, чем инвестировать, тогда мы вернемся к этому разговору. А пока на этом и разойдемся.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения