Инвестиции, трейдинг и психология
Организация и проведение курсов, вебинаров, тренингов по инвестициям, трейдингу и психологии.
Основные направления моей деятельности: инвестиции, торговля на финансовых рынках, исследования в области рынков, включая психологию и поведение публики, разработка аналитических решений для торговли. Когнитивная и поведенческая психология, исследования в этих областях, консультирование.
Skype: eurtrader
> Блог >

Грубая ошибка трейдера при использовании теханализа

На выходных произошел интересный разговор с одним из участников курса «Профессиональный Технический анализ», в ходе которого всплыла любопытная ошибка трейдера при использовании теханализа.

 

[12:43:15] Art: Максим приветствую, прошу прощения, что отвлекаю в выходной день, поглядел полностью и проанализировал всё, скорректировал свою стратегию. Оказалось, что я торговал по тренду, развороты в отбой от уровней, но не видя тренда заходил частенько коряво. Остался только один вопрос —  как нам отличить ложный пробой?

[12:45:51] Max Jivas: Привет. Никак) Обычно пробои больших уровней дают достаточный для прибыли импульс.

[12:55:58] Art: Неее, я наоборот в отбой имею ввиду. То есть тренд вниз. Откатываем к уровню (зеркальный). И вот там я хочу  найти сделку в шорт, но он пробивается, и я пока не знаю ложный он или нет. Получается мне нужно дождаться как закроемся?

[13:02:09] Max Jivas: Рисуй. Не понимаю.

[13:03:36] Art:

определение уровня

[13:04:05] Max Jivas: А как ты уровень определил то?) И тренд куда, вниз?

[13:04:44] Art: На дневке цена от него отбивалась 3 раза, то есть тренд вниз.

[13:06:05] Max Jivas: Что-то ты не то рисуешь)

[13:06:49] Art:

тренд

[13:07:54] Max Jivas: Уровень ровно 93 — это раз и два — для скальпинга все верно, но ты опять несколько ТФ мешаешь в кучу. Если ты по дневке ждёшь ложный, то его не было ещё. Если ты по 5 минутке смотришь, то ты же против шерсти заходить пытаешься.

[13:09:16] Art: Неееее я тут даже не заходил это просто пример к вопросу — как определить ложный пробой.

[13:09:29] Max Jivas: На каком ТФ?
[13:09:36] Max Jivas:

сигнал

[13:09:53] Max Jivas: вон типичный сигнал на 93 с обратным импульсом, именно такие и нужно ловить.
[13:11:16] Max Jivas: 

часовик

[13:11:44] Max Jivas: Вот смотри, даже если ты по часовому искать сигнал, то его ещё не было.

[13:11:53] Art: Ага, уже тоже дорисовал и всё стало ясно.

[13:12:11] Max Jivas: Тут другой момент если на пятиминутке так зайти — это контртренд, понимаешь почему?

[13:13:12] Art: Ну тут уже быки нехило начали себя проявлять, вниз экстремум несильно обновили я бы тут не шортил, и частичное падение вроде.

[13:13:37] Max Jivas: Верно, для шорта нужно что-то посильнее, чем уровень как в данном случае
[13:14:02] Max Jivas: 

график

[13:14:39] Max Jivas: А если мы говорим о дневках, ТО ТАМ СИГНАЛА НА ШОРТ ЕЩЕ НЕ БЫЛО, и МОЖЕТ И НЕ БУДЕТ.) И если ты собираешься войти в шорт, то СНАЧАЛА должен быть сформирован сигнал по Дневке, если ты по ней тренд смотришь, а потом уже на 5 минутке. Если по Дневке еще нет сигнала и ты по ней определил тренд, но ты начинаешь ловить сигналы по 5 ке, то ты можешь залететь против тренда на 5-минутке и это не имеет никакого отношения к возобновлению тренда на дневке.

[13:15:38] Art: Да я как раз про дневки, значит правильно понял, что глобально тут шортить нельзя, но в скальп я так понял можно было.

[13:15:39] Max Jivas:

график дневка

[13:15:54] Max Jivas: Вот. На дневках вот такое должно случиться, чтобы стать на дневном в шорт.

А сейчас в шорт вообще сигналов тут нет, на 5-минутке есть, но это контртрендовый сигнал…который пропускаем.

[13:19:15] Art: Вот честно говоря такое и беру, получается на дневке тренд вниз, а 5-минутке заход в контртренд 5-минутки. Да я уже пытался это объяснить нашим что надо торговать одно, бесполезно. Дрюкают чтобы стакан глядел и поимпульсно везде лез.

Я вообще не понимаю, как можно торговать всё сразу, так ведь не поймёшь где косяк. Получается на дневке тренд вниз без сигнала возобновления, а 5 минутке заход в контртренд 5 минутки. Бинго)

[13:22:26] Max Jivas: Дело то твоё как торговать, но у меня положительных тестов микс-стиля нету,) а за тренд с выбором акций я уверен железно. Тысячи акций, а вы ловите контртренд, в чем смысл высший?

[13:25:40 | Изменены 13:26:01] Art: Максим я тоже на 900 процентов уверен, что торговать надо одно))) поэтому поглядев курс по тех анализу, я перекрестился, что не успел инвестора в свинги отправить нашим))))) наши гури там такого напридумывали по свингам с таким усреднением, что охренеть можно))))

[13:26:31] Max Jivas: Ха!) Молодец) Не занимайся фигней просто, пропиши правила и прилепи на лоб!
[13:27:12] Max Jivas: Я не против контр -тренда на самом деле в таком варианте, НО!!!!! А как ты посчитаешь его стату, если там все смешано и контр и кони, и люди?) Может это не контр работал, а что-то другое?)

[13:28:32] Art: Я это тоже пытался объяснить что когда торгуешь одно ты можешь понять где косяк что доработать и стоит ли это вообще торговать, но когда торгуешь всё подряд это бред. Ну у наших знаешь какой стиль ловят контртренд на минутке, а дальше пошла не пошла.
[13:43:21] Art: До меня сейчас только допёрло))))))) видел кучу сделок, наши все беспробудно торгуют контртренд и жалуются мол нет ликвида, акция в противоход еле идёт)))))))), а я захожу в пробой, и акция в 5 раз больше проходит)))))))))))))

[13:45:13] Max Jivas: Ну да, в этом и смысл трендов. в сторону тренда все легче, так как импульс есть.
[13:45:23] Max Jivas: И не со стороны кукловодов, а со стороны тех, кто это анализирует.

[13:47:15] Art: А самое главное наши уверены на 400 процентов, что формации — это ересь, а стакан — это единственно правильное решение. Но если поглядеть заходы, то они хоть и по стакану, но 90 процентов — это формации. Как бы они видят только стакан, но на графике в данный момент, например, пробой прямоугольника.

[13:50:43] Max Jivas: Так и есть, потому, что формации видят все и торгуют по ним создавая импульс, а стакан видят только особо одарённые и HFT MM, которым все пофиг.

[14:30:04] Art: Ещё раз спасибо))

 

Зачем, я публикую этот диалог? 

В процессе диалога всплыла очень серьёзная ошибка – смешение таймфреймов при анализе. Сначала трейдер проводит анализ одного таймфрейма, а потом ищет сигналы на другом – это грубейшая ошибка.

В примере выше, при наличии тренда на дневном таймфрейме, необходимо дождаться сигнала именно на дневном таймфрейме, а не просто использовать информацию о направлении тренда с дневки, но для 5-минутного графика. На 5-минутном графике локальный тренд может быть направлен в противоположную сторону. Нельзя использовать 5-минутку для уточнения, так как будет соблазн войти на предполагаемом уровне на основании сигналов 5 минутки.

Торговать нужно в направлении импульсов. Импульсы в основном группируются в некую тенденцию. Этой же проблемой страдают чтецы ленты, смешивают тренды с высокого уровня и сигналы ленты, которые просто не соответствуют масштабу анализа.

 

Бесплатные и платные курсы

 

 

Комментарии к посту «Грубая ошибка трейдера при использовании теханализа»

  1. Topiltzin

    День и пятиминутка — разрыв, конечно, существенный. Но и на днях ждать подтверждения намерений — больше стоп и меньше прибыль. Почему нельзя взять соседние масштабы? Для дней, например, можно взять четырехчасовки, если это форекс, или часовки, если это акции.

    • «на днях ждать подтверждения намерений — больше стоп и меньше прибыль» — это откуда утверждение? В самом утверждение противоречие, стоп больше, а как прибыль может быть меньше?
      Трейдер должен выбрать:
      1) Заниматься ничем не обоснованным скальпингом шума внутри дня, так как внутри дня статистически только шум, без тенденций — это легко проверяется. Максимум рисков.
      2) Торговать тренды — тренды это длительные тенденции всего рынка, которые имеют протяженность в недели, месяцы. Тренды обусловлены спросом/предложением, экономикой, политикой ЦБ.

      Взять соседние масштабы можно, но это будет безтрендовый скальпинг, который на длительной перспективе приносит доходы брокеру намного больше, чем трейдеру, это при условии, что у трейдера все получается.

    • Topiltzin

      Макс, ну какой же скальпинг на таких масштабах?
      Кроме предложенного тобой, трейдер может торговать свинги. Тренды ведь тоже разные бывают. Есть и такие, где откаты по семьдесят процентов. Не пересиживать же их. Да и разве не ты говорил, что выходить лучше на истощении? Волатильность упала — выходим. Зачем гадать, сколько продлится тренд? Если продлится, то и входы будут новые.
      Противоречия нет. Дневные зоны шире чем четырехчасовые. Соответственно стопы более широкие. Уточняя зону на четырех часах, размах стопа уменьшается не за счет сдвига самого стопа, но за счет сдвига точки входа. А с прибылью ты выйдешь там же.

  2. Вот в основном речь и шла о торговле по тренду, но не внутридневному, а общему, когда внутридневное движение создает импульс в сторону общего тренда — это самые прибыльные сделки. Вообще ни о каких гаданиях речи не было, я наоборот говорю, что если не учитывать общие тренды, то все сведется к угадайке.

    «Уточняя зону на четырех часах, размах стопа уменьшается не за счет сдвига самого стопа, но за счет сдвига точки входа. А с прибылью ты выйдешь там же.» И именно об этой ошибке написана статья выше ))) Нельзя уточнить вход на меньшем таймфрейме в сторону тренда, если на большем еще нет сигнала….ВОТ ПРЯМ НАДО ПОМЕДИТИРОВАТЬ НА ЭТОМ! На меньшем фрейме можно уточнить уровень, паттерн в сторону существующего сигнала с большего фрейма, но не сам сигнал. Иначе это не торговля по тренду и не системная торговля вообще. Зачем тогда несколько ТФ?) Если то на одном сигнал используется, то на другом? Уточняем более высокий на котором сигнала еще нет, более низким на котором он есть? Получается это торговля более низкого фрейма и все, а старший фрейм для «психологичного комфорту и душевного спокойствию»

    • Topiltzin

      Нет никаких гарантий, что сигнал не отменится после того, как сделка будет открыта. В противном случае это была бы безубыточная торговля. Поэтому я в своих утверждениях обращаюсь к статистике. Если статистически подтверждено, что тот или иной прием приносит больше пользы, нежели вреда, тогда его стоит использовать. И говорил я именно об уточнении уровня, а не сигнала. Иногда, действительно, бывает, что уточнение ведет к убытку, которого можно было избежать. Но это все частные случаи. Я пришел к выводу, что кроме статистики у трейдера друзей нет. Любой подход должен быть подкреплен статистикой. Один чувак торговал на основе миграции слонов. Ему плевать, насколько глупо он выглядит, пока статистика говорит в пользу его метода.
      Говоря о глобальном тренде, какой таймфрейм ты подразумеваешь? Дневной? Недельный? Учитывая фрактальность рынка, всегда можно найти более старший масштаб, на котором твоя сделка окажется контртрендовой.

    • «Нет никаких гарантий, что сигнал не отменится после того, как сделка будет открыта.» Ну такого не бывает, если у вас отменяются сигналы, то значит вы их точно смотрите отлично от того, как делаю это я или как принято в индустрии. Сигнал может принести убыток, но если он отменяется, значит трейдер использует перерисовывающиеся индикаторы или нечто подобное.

      «Если статистически подтверждено,» Я об этом наслышан) Я от себя добавлю, статистика может опровергнуть вообще весь теханализ.

      «Любой подход должен быть подкреплен статистикой. » — Ну хоть в чем то мы сошлись)) Есть правда еще моменты связанные со статистикой, но это уже отдельная статья) Если коротко, то статистика в реальности опровергает любой анализ в долгосрочной перспективе. Решение этой проблемы выбирать рынки.

      «Ему плевать, насколько глупо он выглядит, пока статистика говорит в пользу его метода.» Прям в яблочко! Как вы точно описываете торговлю 101% розничных трейдеров! Именно так все и торгуют обнаруживают на отрезке от пары секунд до квартала ложную корреляцию стада слонов в футпринтом и начинают верить во всякую чепуху. Потом снова находят ложную связь и используют ее по новой и так далее в поисках грааля.

      «Говоря о глобальном тренде, какой таймфрейм ты подразумеваешь?»
      От дневного. Обычно тенденции дневного-недельного-месячного единообразны и укладываются в фундаментал. Нужно не фреймами тренды измерять, а драйверами, то есть причинами образования тренда. Тренды длятся от месяца и до лет.

      Учитывая фрактальность рынка, всегда можно найти более старший масштаб, на котором твоя сделка окажется контртрендовой.» Фрактальность рынка не доказана. Но да, найти можно, что угодно, я раньше рисовал пентаграммы даже и следы масонов, и люди верили в это даже…

  3. gudvin

    Максим, большое спасибо за данный пост, Он очень нужный так как многие делают данную ошибку, сам так делал, в данной ситуации надо понять только одно на каком тф смотришь график на этом и искать сделки. что касается графика дневки я на нём отмечаю важные уровни. но тут надо понять что если на графике 5М цена подходит к данному уровню сделку надо закрывать, так как данный уровень может пробить только на дневном графике, а ждать и надеется что это произойдёт на 5 минутном глупо, за это время можно словить не одного а целое стадо лосей

  4. AnclavFL

    Максим здравствуйте. Подскажите правильно ли я понял что нужно искать сигнал только на рабочем графике , а с выше стоящего тайм фрейма брать только направление тренда и уровни ? Просто бывает что у меня на рабочем экране к примеру пинбар от уровня , а на вышестоящем даже не пахнет что откат закончился . Как тогда быть ?

    • Вот эта жадность прививается планомерно, поэтому трейдеры постоянно в неопределенности. Нужно работать по рабочему ТФ. а на Дневном смотреть направление тренда. А лучше все на дневном и не скальпить. Если смотреть на внутренние ТФ, то внутри могут быть любые движения цены, что вы и описываете — рассогласования и коллизии.

  5. AnclavFL

    Забыл дописать что после этого все идет по тренду и только потом появляется сигнал на вышестоящем тайм фрейме

    • Ну так и должно быть! У трейдеров есть иллюзия, что если смотреть на мелком ТФ, то поймаешь раньше сделку. Если посчитать сколько при таком подходе будет ошибок, то такой вопрос сам отпадет. Ошибок будет больше и убытков, чем прибыли от ранне-угаданного входа. Это расхожее мнение, но оно не верно.

  6. AnclavFL

    Извиняюсь перечитал еще раз понял ответ , только не понятно если мы определяем тренд и уровни на вышестоящем тайм фрейме что мы тогда делаем на рабочем графике ?

  7. AnclavFL

    Сделал как посоветовали ПОМЕДИТИТРОВАЛ над этим все стало понятно))) Огромное спасибо за блог. Такой информации пока что в интернете не встречал .

  8. На пользу! Есть вопросы — задавайте, обязательно отвечу)

  9. AnclavFL

    Если честно то один есть . В теме про уровни все хорошо описано, только не понятно как конец отката ловить и потенциальный ход цены посчитать чтобы было к примеру 1 к 2 от размера стопа. Хотя бы в 2 словах , если такое только в платном курсе объясняется .

    • Если можно то, конкретный пример нужен, я не совсем понимаю вопрос)
      Размер стопа зависит от волатильности или размера паттерна.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения