Инвестиции, трейдинг и психология
Организация и проведение курсов, вебинаров, тренингов по инвестициям, трейдингу и психологии.
Основные направления моей деятельности: инвестиции, торговля на финансовых рынках, исследования в области рынков, включая психологию и поведение публики, разработка аналитических решений для торговли. Когнитивная и поведенческая психология, исследования в этих областях, консультирование.
Skype: eurtrader
> Блог >

Отдам торговую стратегию в хорошие руки

Примерно полгода назад к нам в чат попала история разгона депозита на форексе. В основном меня сложно впечатлить, но этот случай впечатлил. Мне удалось проанализировать торги на разогнанном счете, используя статистику сделок с сайта мониторинга  и прийти к некоторым выводам — разгон депозита скорее всего возможен. Признаюсь честно, по началу я не просто скептично был настроен, я откровенно стебался с тех, кто воодушевился данным случаем. Мой скептичный настрой обусловлен статистикой успехов в трейдинге и большим опытом работы с трейдерами, как индивидуально, так и в ПРОПе. Лучшие результаты трейдинга, которые я наблюдал, были линейными, но никак не экспоненциальными.

Однако, после анализа истории сделок, я удивился тому, что разгонщик торговал стилем очень приближенным к сеточному маркетмейкингу, но использовал непонятную мне тактику управления рисками и деньгами.  Удивило меня то, что торговая стратегия лежащая в основе его разгона хоть и прибыльна, но мне никогда не позволяла делать много денег. Это простая техника торговли во внутрь с усреднением и стоп-лоссами вне пределов дневной волатильности. Но вот риск-менеджмент разгадать мне так и не удалось, поэтому я решил попробовать самостоятельно, с разными тактиками управления рисками. У меня был замороженный древний (открытый еще в 2005) счет в Альпари, который я восстановил и открыл дополнительно счет у ECN — брокера. Чтобы понять систему управления деньгами и рисками разгонщика я решил попробовать разные модели сразу.

Преследуемые цели

Цели данной статьи: поделиться рабочей торговой стратегией, показать важность самообладания и дисциплины, а также показать принципиальную возможность для ОПЫТНОГО трейдера увеличивать маленький депозит. Это статья посвящается первому счету на котором велась в основном ручная торговля микро и минилотами с усреднением и широкими стопами. Я делюсь условно-положительным результатом и своими ошибками для того, чтобы другие смогли использовать результаты этого эксперимента. Обычно я делюсь результатами в том или ином виде внутри чата,  но в этот раз решил сделать доступным всем. Естественно подробности торговли на счете на котором вышло 270% выкладывать не буду так подробно, думаю достаточно и этого подарка ;). Так как большинству людей всегда будет проще обвинять обстоятельства или других лиц в своих неудачах, особого эффекта все равно не будет. Вне зависимости от того как торгую я, как я торговал или буду торговать другим всегда будет казаться, что я торгую по другим системам, что я что-то утаиваю, то есть самый простой способ оправдать свои неудачи — это обвинить другого. Так проще жить, оправдываясь мыслью, что я сделал все что мог, но у меня не вышло — если вы не имеете чего-то — это означает, что вы не оплатили это своим временем.

О важности самообладания и терпения

Результат условно-положительный для меня, так как я тильтанул там пару раз. И да, у меня бывает лажа тоже. Первая сильная просадка — системная, а вот вторая — результат желания пробить даблтоп на эквити — увеличил лот и случайно проторговал не евро 😈 .

Если абстрагироваться от дискомфорта связанного с потерей денег и взглянуть на трейдинг со стороны, то можно увидеть причины большинства проблем.

Причина первая — мы приходим в трейдинг за деньгами или славой. Если денег зарабатывается мало или депозит медленно сливается, то очень часто трейдерам свойственно увеличивать лот в надежде на больший мгновенный заработок. Риск увеличивается, но трейдер не думает о том, что это может усугубить ситуацию. Как это бывает?

  • Трейдер плавно сливает депозит и в отчаянии решает попробовать рулетку с большим лотом. Мысли и оправдания могут быть любые, но на этот поступок нас толкает отчаяние и накопленная фрустрация. Результат всегда одинаковый — убытки! Чрезмерное увеличение риска на депозите непредназначенном для этого приведет к стоп-ауту.
  • Более редкий случай — это когда трейдеру становится скучно зарабатывать мало и он увеличивает риски. Концовка аналогична первому случаю, но движущей силой тут является снижение мотивации. Трейдер недоволен низким доходом и естественным решением для устранения этого «зуда» является повышение лотности.  Тильт будет как в первом, так и во втором случае.

Причина вторая — нельзя раскрутить депозит быстро без достаточно высокого риска, но высокий риск — это большая вероятность потерять! Основная масса приходит в трейдинг в лучшем случае с несколькими тысячами долларов и желает получать на них столько дохода, чтобы хватало на достойную жизнь в течении месяца. Но это невозможно! Чтобы зарабатывать больше, нужен больший депозит, а не большее количество сделок или больше количество угадываний.

Выводы:

  • Основная причина проблем — это низкая капитализация при завышенных ожиданиях — эффект простоты. В такой ситуации все теряют самообладание, так как хочется все-таки больше денег. Большой опыт подсказывает, что все трейдеры в случае эмоциональных проблем впадают в крайности с повышением риска и сливают. Если бы брокеры могли сказать правду — они был подтвердили это наблюдение.
  • Когда трейдер боится взять стоп-лосс или десятый стоп-лосс подряд, то фактически своим бездействием увеличивает свой риск и в конечном счете теряет больше! Это работа против себя, страх всегда приводит к решению увеличить риск!!! Или не будет стоп-лосса или он будет отодвигаться или будет взята сделка с большим размером, то есть всегда риск больше, чем должен быть. Проблема не в дисциплине, а в эмоциях.
  • Когда трейдер желает больше заработать, то увеличивает риск или снижает качество сделок, торгуя любые ситуации похожие на сетапы и тем самым увеличивает вероятность потерь и риск.

Если у вас есть торговая стратегия, то заменять ее на предлагаемую мной не стоит, так как это специфическая торговля, ломающая шаблоны. В этой стратегии ставка делается не на угадывание направления, а на управление риском и капиталом. Без использования реинвестирования, стратегия не будет приносить достаточный доход.

Ваши представления о правильности на рынке могут быть далеки от правды, поэтому не нужно истерик по поводу рискованности стратегии (по балансу видно, что она не рискованная по отношению к капитализации) В стратегии есть усреднения и прогрессия с реинвестированием. Однако, можно заметить, что торговля с использованием самых жутких технологий, не привела к просадке средств и просадка достаточно низкая.

Я забил на использование этой стратегии, прежде всего потому, что на другой было проще и веселее. Однако, для вас это рабочая торговая модель, так как демонстрировала рост в течении полугода. Успокойте нервы, потренируйтесь, ограничьте просадку, не тильтуйте и все получится. Эта стратегия нейтральная к рыночным фазам, поэтому будет работать и дальше, возможно результаты будут изменяться, но отрицательными не станут. Я использую подобный стиль, но с добавлениями и другим RMMM. Не спекулируйте, что Живас поделился отработавшей ступенью ракеты) Все норм, это корыто еще полетает, но за год больше 100% не сделать однозначно. Теперь винить будет не кого — бесплатно ведь даю, а если не получиться, то будет над чем подумать. Может рынок не ваше? Кстати, оправдаться неподходящим стилем тоже не выйдет, а то будет как в анекдоте:

Водитель: Вам куда?
Клиент:  Мне к ЦУМу, а вы такси?
Водитель:  Садитесь.
Клиент: Так вы такси? А где же ваши шашечки?
Водитель: Вам шашечки, или ехать?

Обычно я не рассказываю секретных техник и граалей, которые гарантируют вам прибыль, а объясняю как самостоятельно ловить рыбу (как искать граали и как вырабатывать свою технику), но в этом случае отступим от традиции. Прежде, чем достать из себя критику — проверьте. Это не шутка.

Статистика торговой стратегии

2 3 4 5 6

Техника

Это первый экспериментальный счет по разгону мини-депозита. Разгон не вышел, на пике было всего лишь 25%, зато максимальная просадка всего лишь 17% Общее описание техники, без подробностей даю ниже, подробности и ссылки дам в комментариях, если будут желающие.

Техника:

  • работа от отклонений полиномиальной регрессии без учета тренда (индикатор настроенный для МТ4 ВНИМАНИЕ, индикатор перерисовыввается, что не должно беспокоить, так как используются только значения отклонений в моменте);
  • ТФ 5 минут
  • доливки, перезаходы,  усреднения в больших диапазонах сеткой 10-20-40-80;
  • Выходы: после кульминации на 5 минутном графике > 8000 контрактов или перед закрытием торгов, или по средней.

R-менеджмент:

  • % от депозита в пределах 1-10%;
  • стоп-лосс = ADR20 (среднедневной диапазон за 20 дней);
  • тейк-профит — нет;
  • в случае усреднения: линейное увеличение лота, если первый заход — 1 условный лот, если 2=2, 3=3, 4=4 и так далее.

М-менеджмент:

  • увеличение размера лота на некоторую одинаковую величину, при увеличении депозита на Х%;
  • уменьшение размера лота на туже самую величину, при уменьшении депозита на Х%.

Краткое описание сделки:

  • цена немного пробивает 2-е отклонение, а затем снова возвращается внутрь, открываем сделку минимальным лотом (при стартовом депозите 1000, примерно 0.02-0.05);
  • если вы в сделке и цена проходит к 3-му отклонению — усредняемся лотом равным номеру усреднения;
  • если цена и дальше продолжает двигаться против ваших сделок, используем 2 или 3 отклонение с 30 минутного графика, просто переключаемся на высокий фрейм и повторяем входы;
  • выходить из усредненной сделки, стоит быстро, например при достижении 10-20 тиков профита в случае движения в нашу пользу.

 

Успехов!

 

Комментарии к посту «Отдам торговую стратегию в хорошие руки»

  1. igor

    Добрый день, стратегия только для форекс? На forts,на фьюче будет работать? Если да то какие параметры? Спасибо.

    • На CME фьючерсах будет, на русских не знаю, думаю скорее да, чем нет

  2. Стас

    только на евро работает?

  3. Точно на фунте, золоте, евро и на их фьючерсах, на остальных думаю работать будет, но с худшим результатом. Я думаю работает лучше на инструментах со средней или высокой волатильностью, на сое работать не будет)

  4. igor

    Настройки только для мт?

    • Я немного напутал по привычке, это настройки сетки под 4х знак, для 5го знака * на 10. Под фьючерсы настройки для евро аналогичны, для других нужно подбирать, для фунта и золота сетка шире должна быть точно

  5. Вот аналог с другим индикатором, но смысл тот же. Это из нашего чата)
    [14:36:06] Илья: http://clip2net.com/s/3l8Fe7V
    Описание стратегии:
    Чарт 500 тик для золота. Для фунта 300. Евро любой, какой понравится ))
    CCI в зоне 200 (пересёк её) — вход сразу же на закрытии бара в противоход. Стоп лосс ограничен размером депозита. ) Тейк профит по усмотрению. Однако! С золотом такие штуки могут не пройти. Лучше всего работает фунт.
    [14:37:45] Илья: Если есть позиция и снова пересечение индюком нужного уровня, то добавляем 1 лот.

  6. dan

    плохо что в МТ тяжело с тиками, так бы протестил сколько сделок до стоп лосса)) если же смотреть М5 вместо Т500, то сделок раза в три больше, и похоже что результат так себе становится http://gyazo.com/d397eab61dcaad3e469b8eb6ddc5bd13

    • Да поэтому я юзал канал регрессионный, сделок до 3-7 в день

  7. http://www.speculant.com/forum/showthread.php?2182-%D0%9D%D1%83%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C1-%D0%9C5/page444

    Это не стратегия WILD CAT — я просто дал индюк для МТ4, индикатор перекомпилирован кстати, отключил ненужные фантазии автора индикатора, чтобы другие не путались. Я делаю анализ вообще в Сиерре. Дело ведь не в индикаторе, а в логике возврата к среднему. Ну раз маэстро с форума сказал, что в топку, то ОК) Буду просто постить результаты, без подробностей.

  8. El CoyotE

    Макс,эта стратегия еще актуальна?

  9. Случайное Блуждание

    Спасибо за блог.Интересная ТС.
    Тестировал «разгон» по своему.
    http://pixs.ru/showimage/DetailedSt_6082890_30848534.png

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения