Инвестиции, трейдинг и психология
Организация и проведение курсов, вебинаров, тренингов по инвестициям, трейдингу и психологии.
Основные направления моей деятельности: инвестиции, торговля на финансовых рынках, исследования в области рынков, включая психологию и поведение публики, разработка аналитических решений для торговли. Когнитивная и поведенческая психология, исследования в этих областях, консультирование.
Skype: eurtrader
> Блог >

Ответы на вопросы по трейдингу

Существует очень много литературы, написанной профессиональными трейдерами для розничных трейдеров. С одной стороны подобные материалы должны многое объяснить, но порой они наоборот создают путаницу из-за того, что профессиональные трейдеры часто описывают явления/ситуации языком и терминами, которые приняты в их среде или в англоязычном мире.  Очень часто люди не понимают принципиальных различий в схожей терминологии или не понимают специфику применения тех или иных методов анализа ситуации.

Например, существует очень много заблуждений относительно применимости методов VSA — Volume Spread Analysis. Так, начитавшись древних книг и манускриптов, люди без элементарной финансовой грамотности начинают выдумывать различных химер, а затем с пеной у рта отстаивая свою правоту. Я не планирую участие в спорах, моя задача аргументированно и по возможности с фактами ответить на поступающие вопросы. Специально для ответов создана эта статья/ветка, то есть для обсуждения различных вопросов связанных с торговлей ценными бумагами и деривативами.

Задавайте вопросы в комментариях, интересные вопросы будут перенесены в тело статьи!

Кто такие операторы?

На потенциальной вершине бычьего рынка, большинство профессиональных трейдеров, надеются продать акции, купленные на более низких уровнях, чтобы получить прибыль. Многие из этих трейдеров разместят ордера на продажу, не на доступной текущей цене, а в существующем диапазоне цен. Любую продажу поглощает оператор, который и создает «рынок». Некоторые ордера на продажу будут немедленно исполнены, некоторые из них останутся не исполненными. Операторы в свою очередь должны перепродать, по достигнутой цене, не двигая цену вниз против собственных продаж или продаж других трейдеров. Этот процесс известен как распределение и происходит в течение некоторого времени. Из этого текста можно сделать вывод , что «Профи» продает «оператору», а тот в свою очередь продает всем остальным…

 

Вероятно, это утверждение из книги «Хозяева рынков».

Когда речь идет о рынках акций, то термин «оператор» нужно трактовать, например, как «инвестиционный банк», на балансе которого есть условные акции. То есть такой банк выступает как посредник, условный маркет мейкер, взимает комиссию за свои услуги по размещению  и ликвидации позиций, так как часто исполняет сделки за свой счет. Так, когда инвестор хочет купить/продать акцию, то он связывается со своим брокером в банке. Акции предполагают длительное владение, в отличие от фьючерсов.

Когда речь идет о торговле фьючерсами — этот принцип отличается, так как для покупки и продажи фьючерсов не нужно иметь их запасы на балансе, потому, что фьючерсные сделки — это контракты — взятые на себя обязательства, а не активы. Когда инвестор/спекулянт продает в короткую акцию, он действительно занимает ее у владельца, например у своего банка, но в случае с фьючерсами, этого не нужно, так как по сути фьючерсная сделка — это пари с обязательствами поставки. Перед экспирацией контрактов, все спекулятивные сделки ликвидируются и убыток/прибыль отображаются на торговом счету трейдера. Следовательно, термины: «распределение»,  «дистрибуция» или «накопление», не применимы к торговле фьючерсами.

Что такое хедж-фонд, хеджер и хеджирование?

Я недавно хотел понять смысл деятельности  хеджеров и сделал вывод, что они фактически тоже участники торговли и если они хеджируют риски, а цена не идет в их направлении, то они тоже теряют. Получается хеджер который торгует большим объемом контрактов, должен тоже быть умным, иначе он потеряет много денег. Если у человека есть бизнес который зависит от изменения курса, то в его случае необходимо хеджировать риски, таким образом он является хеджером. А по аналогии с фондом, можно сделать вывод, что они и занимаются тем, что бы исполнять заявки разных людей, которые не хотят рисковать.

Для начала проясним термины:

Хеджирование — это открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке. Обычно хеджирование осуществляется с целью страхования рисков изменения цен, путём заключения сделок на срочных рынках. Наиболее часто встречающийся вид хеджирования — хеджирование фьючерсными контрактами. Зарождение фьючерсных контрактов было вызвано необходимостью страхования от изменения цен на товары.

Хедж-фонд  — это инвестиционный фонд, ориентированный на получение максимальной доходности. Представляет собой пул активов инвесторов, управляющийся профессионалами в интересах инвесторов. Используют сложные торговые стратегии, которые часто включают плечи, короткие продажи и деривативы.

Хеджер — это в основном производитель/потребитель товаров, использующий фьючерсы и опционы для снижения или компенсации ценовых рисков, целью хеджера не является прибыль посредством деривативов! Сюда же можно отнести экспортеров/импортеров, зависимых от изменения валютных курсов.
Задача хеджера сохранить возможную прибыль и минимизировать риски, а не создать прибыль с помощью фьючерсов!
Часто хеджевый фонд тоже использует хеджирование деривативами для компенсации рисков, владения теми или иными активами. Кстати, вместо хеджирования может быть использована диверсификация.

Пример хеджирования — это короткая продажа фьючерсов при движении цен вверх для «фиксации» прибыли по физическому товару. То есть, после снижения цен, такой хеджер уже будет иметь зафиксированную цену реализации своего товара. Если короткая продажа была осуществлена по $70, а текущие цены уже достигли отметки в $60, то недостающую прибыль по своему товару, который мог быть продан по $70, хеджер компенсирует прибылью по коротким позициям.
Пример диверсификации — покупка акций авиакомпании и покупка акций компании ритейлера и все это на фоне бычьего рынка.

 Почему многие хедж-фонды теряют деньги?

А почему не должны? Это только у далеких от реалий, есть убеждение, что крупные финансовые организации не могут терять деньги.

Комментарии к посту «Ответы на вопросы по трейдингу»

  1. Vasiliy

    Максим, здравствуйте! На сливапе скачивал ваши курсы 12 года, можно задать вопросы по материалам из них, если позволите? Откуда появился термин Приор?

    • Здравствуйте!
      Я в курсе, что на сливапах и складчиках обсуждают и распространяют мои устаревшие курсы и я не против, ответить на вопросы 🙂
      Prior Breakout Level — приоритетный уровень пробоя, т.е. такой уровень, пробой которого ломает текущий тренд.

  2. Vasiliy

    Спасибо за ответ! На евро вчера пробивали такой уровень на 11080, верно?

    • Да, на евро как раз на этой цене был важный уровень, но нужно помнить, что понятие разворот тренда всегда относится к какому-либо таймфрейму. Указанный приор имеет смысл для внутридневного тренда,

  3. Kristine

    Максим, приветствую. Если на рынках фьючерсов больше хеджеров, то как использовать анализ объемов? Спасибо вам за сайт, он очень помог сдвинуться с мертвой точки.

    • Этот вопрос предполагает обширный ответ, который я в рамках комментариев дать не могу) Если ответить на уровне советов, то
      1) Не стоит использовать горизонтальные объемы прошлых периодов, их использование не имеет рационального объяснения, спекулянты закрывают свои сделки в конце дня / или получают стопы очень быстро, поэтому такой уровень не будет иметь смысла.
      2) Использовать упрощенный VSA + графический анализ, но выискивать модели на всех рынках, а не на одном.
      3) Забыть про сетапы и частности, типа аптрастов и подобного, а рассматривать их только как часть целой картинки.
      4) Не интерпретировать объем в рамках модели умных денег. На фьючерсном рынке нельзя отделить хеджера от умных денег.

  4. ryan

    Привет, Макс. Ты в курсе, что фронт-энды с ненативной датой штампуют время с локального РС, а не с биржи? Именно такие платформы в основном пропагандируют для частников. Получается, что ты видишь картину не так как нормальные участники рынка и главное — как алгоритмы. Ты вроде тоже используешь подобный софт (Сиера, Нинзя).

    • Привет. Конечно в курсе, я об этом уже года три твержу. Я использую Сиерру для торговли и технического анализа, но не анализирую объемы на наноуровне. Для такого анализа есть алговизор, там время фида, а не локальное, но у того же ритмика задержка вроде 250 МС на серверах.

    • ryan

      Так для тех анала и важно. Бары строятся по-другому, а для алгоритмов это очень чувствительно. Если ты конечно не смотришь на рынок с точки зрения одного таймфрейма) Для алгоритмов тренд или диапазон определяется очень просто, никакого субъективизма. Это хорошо можно проследить.

    • Давайте перейдем к подкреплению своих аргументов, фактами, а не простым утверждением. Слышали ли вы о том, что в блумберг терминале вообще по умолчанию линейные, а не свечные графики, возможно ли это потому, что не важно с какой точностью выстраивается график?
      Вне зависимости от точности построения графиков, определение тренда или чего-нибудь другого — это всегда формализованное правило, и от трейдера к трейдеру, эти формализации могут быть разными. Другое дело, если один и тот же трейдер принимает решения на основе не формализованных правил, что так и есть по сути, мой опыт работы в ПРОПе, говорит именно об этом.

    • ryan

      Я просто делюсь опытом. Если понаблюдать, видно как алгоритмы очень примитивно определяют тенденции. Важен только правильный график. У блумберга проблем с родной датой по-моему нет)

    • «Я просто делюсь опытом.»
      Благодарю за опыт, но для меня это все пройденный этап.
      » Если понаблюдать, видно как алгоритмы очень примитивно определяют тенденции.»
      Где вы наблюдаете алгоритмы и с чего вы решили, что видите алгоритмы? Я алговизоре, а до него в самопальных схожих визуализациях с обработкой в матлабе и исследованиями. Вы в чем и как?

      «Важен только правильный график.»

      какой по вашему правильный и почему? Отсутствие аргументации на этот вопрос приведет к моему не желанию дискутировать по вопросу алгоритмов, который для меня закрыт давно.

  5. ryan

    Годы баталий показали, что делать бабло достаточно легко очень большим баблом. Рынок часто очень понятен, однако НИКОГДА не понятен изначальный ОБОСНОВАННЫЙ риск в сделке. Произойти после входа может всё что угодно, НИКАКОЙ анализ не поможет понять живая сделка или нет. Ясно одно — кое-кто открыл позу, а дальше может всё развиваться как угодно. А закрывать позу об чей-то УМНЫЙ ордер в обратную сторону желания очень мало. Статистика не спасает, волатильность сука очень быстро изменяется. И наблюдаешь только как цена с выкрутасами или без приходит потом куда надо, но без тебя. И всё очень логично, почему так не должно быть, кто сказал что стопик за экстремумом кого-то обогатил? Короче, надоело это кино))

    • «Произойти после входа может всё что угодно, НИКАКОЙ анализ не поможет понять живая сделка или нет» отчасти не согласен. Никакой технический анализ не поможет понять — это да, но если трейдер использует фундаментальный ресерч, то часто этого достаточно + хеджирование.

      Я не совсем понимаю, какие вы смыслы вкладываете в эти понятия. Волатильность инерционна и быстро не меняется, статистика решает свой класс задач. В связи с высоко абстрактным вопросом, мне сложно его комментировать)

    • ryan

      Смысл в том, что торгуя на основании действий манипулятора, очень сложно объективно определить момент или уровень для закрытия позы с убытком. Это показал немалый опыт. Классические схемы очень часто не работают, да и не должны))

    • Когда люди не могли объяснить смерть, они придумали Аида, но сейчас всем ясно, что Аид — это образ. Поэтому утверждения, что виной всему Аид — манипулятор, звучат не убедительно, в этом контексте ссылка на опыт, звучит аналогично. Доказать, сначала нужно существование манипулятора, а затем то, что он манипулировал в конкретный момент, а потом утверждать. А то со всех сторон слышу, как люди видят и точно знают, что кукловод есть, но почему-то все теряют деньги, располагая этим знанием. Хотелось бы увидеть пошаговое руководство по определению манипулятора исходя из вашего опыта, желательно с иллюстрациями.

    • ryan

      Что тут доказывать. Включай логику и всё видно. От микро до макро манипуляций. На любом таймфрейме. Это не утверждение о существовании Кукла, постоянно контролирующего рынок. Просто есть очень много возможностей для манипуляций, чем и пользуются те, кто имеет на это хоть какие-то возможности. Очень глупо пытаться предсказать рынок, имея возможность самому определить будущее. Это всё работает с очень высокой вероятностью, но есть конечно загвоздки с определением риска.

    • «Что тут доказывать. Включай логику и всё видно. От микро до макро манипуляций. На любом таймфрейме. Это не утверждение о существовании Кукла, постоянно контролирующего рынок.»

      Вероятно у нас очень разная логика и разные выводы о действиях различного рода крупных игроков. Не могу согласиться с тем, что необходимо продолжить без выкладок и доказательств, основываясь на логике. А то получается, что я должен прийти логикой к тому. что некий не всегда контролирующий рынок кукл может сдвинуть рынок e-mini s&p 500 в обход огромной ликвидности и желанию инвесторов 500 крупных компаний.

      «Просто есть очень много возможностей для манипуляций, чем и пользуются те, кто имеет на это хоть какие-то возможности.»

      Это не факт, а снова утверждение, где эти возможности? на каких рынках? в какое время? Хочу увидеть их, каким образом, я могу прийти к такому же выводу?

      «Очень глупо пытаться предсказать рынок, имея возможность самому определить будущее. Это всё работает с очень высокой вероятностью, но есть конечно загвоздки с определением риска.»

      Те, кто торгуют рынок основываясь на сантименте/ожиданиях и фундаментальном понимании с высокой вероятностью предсказывают рынок, еще раз привожу пример e-mini s&p 500 за прошедшую неделю.

    • ryan

      Каждый видет на графике только то, что знает. Продолжай наблюдать и думать с точки зрения манипулятора. Я не ставлю задачу, что-то доказать) Нас ебут, а мы крепчаем и того не замечаем…

    • Это для меня пройденный этап. Вопросами поиска манипулятора, я озаботился году в 2012, через время я для себя этот вопрос закрыл. Манипуляторов, намерено использующих ритейл — нет, то, что вы видите на графикам объясняется наличием крупных игроков, которые могут быть хеджерами без целей извлечь прибыль. Однако, как хеджер, так и инвестор и спекулянт могут выискивать ситуацию в которой, его их действия приведут в влиянию на рынок, но это не означает, что они кем-то манипулируют. Это означает, что наступили условия.

    • ryan

      Есть логика действий, есть те, кого используют (лохи, не обязательно ритейл), чей спрос или предложение в конкретный момент предсказуемо. Всё. Есть овцы, значит волки будут сыты. Есть статистика за несколько лет со скринами на разных инструментах. Лучшей вероятности добиться НЕВОЗМОЖНО и даже не хочу спорить.

  6. ryan

    И ещё одна мысль. Результат определяет выход, а не вход. С вероятностью 99.9% любая точка входа прибыльна. Всё дело в точке выхода — как с убытком, так и с прибылью. Заметь, ни один гуру никогда не уделяет внимание точке выхода. Всем достаточно точки входа и они уже счастливы, им подарили надежду)) ГУРУ рынка может стать абсолютно ЛЮБОЙ на ЛЮБОМ этапе развития (что собственно и происходит), так как на рынке работает АБСОЛЮТНО любая фигня. Весь вопрос с каким мат. ожиданием. Но этот вопрос никто не задаёт, потому что он может перечеркнуть зажжёную надежду на ОЧЕНЬ светлое будущее. Удачи.

  7. «С вероятностью 99.9% любая точка входа прибыльна.»
    Конечно же нет, чтобы это утверждать, нужно взглянуть на СИП в 30 году условно там зашортить где нибудь на пробое (гипотетически) и убедиться в том, что утверждение ложно.

    Про точку выхода не согласен, у меня есть чудесный ролик № 5 в котором обсуждается управление сделкой и выходы из позиций, Помню у Элдера тоже есть о выходах у других тоже есть, но видимо не в виде сетапа, а виде ценовой проекции.

    Про точки входа, согласен, в инете только об этом — о сетапах) Я стараюсь делать вебинары и статьи все сторонние, я последний раз о сетпах только говорил наверное года 3 назад еще на спекулянте.
    про тушение надежд — это в точку!

    • ryan

      Я не понял, почему в 30-е мог быть не прибыльным шорт. Смотря какие цели на этот шорт. Результат определяет точка выхода.

    • ryan

      Я не предлагал стратегию. Это просто статистический факт.

    • Ок, напишу без аналогий, потому, что есть масса ценовых уровней к которым рынок не вернулся никогда. Утверждение о том, что любая точка прибыльна — это крючкотворство, возможно через тысячу лет рынок и вернется к точке входа, только без вас (иди маржа или жизнь закончатся раньше) Если бы 99 и 9% цен давали бы прибыль, то не было бы статистики 90%/90%/90дней. Из каких доказательств вообще проистекает этот вывод о прибыльности?)

    • ryan

      Посмотри на график, оцени количество точек входа(цена. время). Какой процент мог стать прибыльным из них? Смотри выше) Причём здесь точка входа? Главное выход как по прибыли так и с убытком. Цена не вернулась к точке входа? А сколько она прошла в сторону сделки перед этим? Может этого было достаточно?

    • Ну вот в этом и кроется невежество! Для нашего брата спекулянта очень просто войти используя маржу на тысячи ради 2х тиков прибыли. Речь же об этом:) Для инвестора рискующего тысячей долларов, прибыль не может быть равна 50 долларам. Поэтому стоит снять и этот вопрос за не пониманием риск менеджмента. Если речь о скальпинге жутком, то следует применять маркет-мейкинг, но для него нужна инфарструктура и большой депозит для усреднения-квотирования.

  8. Знаешь мне понятен ваш надрывный и эмоциональный тон) Но может вы просеиваете песок на общественном пляже, а не возле золотоносной жилы? Может утверждение -«ничего не работает или работает все» связанно с непониманием задачи теханализа? Ведь речь исключительно о нем, когда трейдер говорит подобное.
    Возьмем например СИП сейчас, почему он падает? Из-за того, что кто-то построил линии или увидел объемы? Я думаю, трейдер не из песочницы понимает, что нет, есть фундаментальная причина или ожидания. Ставку в сентябре ФРС повысят — это ожидание, понятно теперь почему? Зачем тогда теханализ? С помощью него определяется сантимент и реактивность, точки для входа, основываясь на волатильности и время входа, цели определяются аналогично, если фундаментал не изменится раньше достижения этих целей. Теханализ не используют для прогнозирования будущего вне ожиданий или фундаментала — это же явный маразм, что рынок пойдет куда-то из-за того, что GS или Иванофф нарисует Фибы с волнами. Нюанс в том, что когда GS дает прогноз, он основывается на фундаментальном анализе и анализе финансового состояния компании, поэтому он намного чаще будет прав и его фибы сработают потому, что они по фундаменталу или ожиданиям. Однако фибы Иваноффа не сработают потому, что он не знает информации имеющей прогностическую ценность и использует теханализ, фантазируя, что ТА может прогнозировать) Ага, весь прогноз сводится к продлению линий в будущее или перекупленности)

    • ryan

      Я использую тех анал исключительно, чтобы увидеть действия манипулятора против теханальщиков. Это слишком короткие отрезки для фундаментала. И то, дальше теории Доу не стоит углубляться. Ну и глупо наверное предполагать, что те, кому надо, не зашортил перед этим падением.

    • При всем к вам уважении вы не понимаете принципы портфельного инвестирования и отсюда некорректные выводы о том, что кто-то умный шортил до падения. Открываем VIX и видим, что он вырос более чем на 40% за 3 дня, а e-mini s&p 500 упал на 140 поинтов, а это означает, что инвесторы сокращают риски своих портфелей в моменте, прямо в падении, и понимание этого факта не вяжется с вашей теорией.

    • ryan

      Причём здесь инвесторы? Мне по барабану на сколько обвалилась сиповка и что по этому поводу думают инвесторы. Это не касается моей стратегии. Или меня должна душить жаба, что раз в 6 лет я просчитался с фундаменталом и не встал в шорт? В течение этого падения было не мало локальных манипуляций, на которых можно заработать и с лонга. У каждого свой бизнес. Макс, я понимаю что ты интенсивно развиваешься на протяжении последних лет, но не надо видеть на графике только то, к чему ты пришёл в последний раз, а остальное бросать в топку, как очередной том Мёртвых душ. Помни, на рынке работает любая хуйня))

    • Я не сжигаю томик Мертвых душ, звучит забавно ))) Просто я не могу себе позволить роскошь контр-тренда с его слезами, депрессией и оправданиями в виде существования Аида )) Не было в падени ES никаких манипуляций, после которых можно утверждать, что Аид существует, но атм были прмиеры того, как работает осведомленный игрок. Я как раз сделал большую статью про это падение с помощью тепловой карты, завтра утром прочтете.

    • ryan

      Да фиг с ним, пусть падает. У каждого свой бизнес. А про стрессы это то, что я и говорил, что тяжело объективно формализовать точку выхода с убытком. Бывает, очень крутят яйца. Но не было бы такой проблемы, тогда был бы грааль. А его как мы знаем, не существует.

    • ryan

      Кстати по поводу не было. Классическое накопление шорта 18 авг. За счёт кого, надеюсь тоже понятно. Проследи статистику такого сетапа, но с учётом всего фона конечно. 19 авг счастливым образом выпадают 3 классические точки на шорт (тф-день) и понеслась. Могли заработать даже классики.

    • ДОКАЖИТЕ, что это накопление! Это просто очередное бездоказательное утверждение

    • ryan

      Статистика доказала без меня. Если понимаешь сетап, проверь. Объяснять не буду, ты же умный вроде пацан. Твоя проблема, Макс, что ты всегда пытался вычислить манипулятора, задача которого скрыть намерения, а намного очевиднее понять кого разводят. Кто лох за столом — не знаешь, тогда лох — ты.

    • «Статистика доказала без меня. Если понимаешь сетап, проверь.»
      Ну, ясно, кроме слов, других доказательств нет.

      Ну а я не поленюсь и поясню вам, что то, что называют накоплением таковым не является, так как инвесторы владеющие активами компаний, хеджируют свои позиции, ШОРТАМИ ФЬЮЧЕСОВ. Это рыночно- нейтральная позиция. Поэтому свои сказки о накоплении во флетах нужно прекратить распространять. Это означает, что те шорты, которые вы там причиляете к накоплениям умных и крупных, я вляются страховкой от падения на случай падения, а не накоплением умных денег. Флеты не являются накоплениями, но часто дают отскоки по тренду и это подвержено статистикой действительно. Но то, что в этих флетах накапливаются мотивированные шорты — это ваши фантазии из-за не понимания работы рынков и принципов инвестирования. накопления можно увидеть в алговизоре и они не во флетах происходят, а где угодно и краткосрочно в рамках работы конкретного алгоритма. Ну этого вы скорее всего тоже не знаете, так как визуализации алговизора слишком сложны.

      «Объяснять не буду, ты же умный вроде пацан. Твоя проблема, Макс, что ты всегда пытался вычислить манипулятора, задача которого скрыть намерения, а намного очевиднее понять кого разводят. Кто лох за столом — не знаешь, тогда лох — ты.»

      Мне кажется, Раян, на фоне невежества в отношении механики рынка и действий инвесторов, которые инвестируют свои деньги в живые компании, а затем хеджируют их на рынке фьючерсов, утверждения о том, что у меня есть проблемы, и все это гопницким стилем, не соответствуют реальности. Советую коней притормозить.
      В следующий раз рекомендую выбирать выражения и приводить фактические доводы своим словам и утверждениям, иначе отвечать на голословные и хамские вопросы, я не буду.

    • ryan

      Это не было оскорблением и относилось не к тебе, а к сетапу. Это поговорка из карточного мира. Там флета как такового и не было, суть совершенно не понята тобой. Ну а статистика у меня имеется. Я не голословлю. Твоё очередное увлечение — на этот раз Алговизором. Рассматривая микробы, не замечаешь слона) Ты пыташься ручками конкурировать с миллионными HFT? Нет? Тогда с хуя ты копаешься с этим микроскопом?

    • «Твоё очередное увлечение — на этот раз Алговизором. Рассматривая микробы, не замечаешь слона) Ты пыташься ручками конкурировать с миллионными HFT? Нет? Тогда с хуя ты копаешься с этим микроскопом?»
      Вот у меня такое ощущение, что мы или о разном или на очень разных диалектах русского говорим))) Я не увлекаюсь Алговизором, это просто инструмент, который можно использовать. Просто когда речь заходит об HFT, то лучше способа их видеть чем через микроскоп нету. А торговать надо не под микроскопом, а в рамках модели и понимания механики рынка, хеджирования инвестирования. Завтра уже дождитесь, я завтра выложу пример анализа в алговизоре без привязки к HFT и микроскопии, а так для сравнения.
      И если честно я уже нить дискуссии утратил. Мы о чем вообще?

    • ryan

      Каждый о своём)) Спасибо за внимание. Удачи.
      Анализ в алговизоре мне не интересен. Я уже смотрел твои вебы о нём. Береги лучше глаза) Я не могу заниматься таким дрочингом. Если не получается нормально торговать, то и так не надо)

  9. Тарас

    «У каждого свой бизнес. А про стрессы это то, что я и говорил, что тяжело объективно формализовать точку выхода с убытком.»

    из выше сказанного вытекает большой риск и нет плана торговли , иначе почему?

    • ryan

      Дело не в величине риска, а в его объективности. Мы пытаемся играть в одной лиге с игроками другого уровня, которые риск оценивают совсем по-другому и усредняют позу.

  10. Roman C

    Добрый День! Смотрел это видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=avwtLohEhRg
    возник вопрос: «Что это за платформа?»
    Спасибо

    • Здравствуйте! Это платформа TWS для клиентов http://ibkr.com
      На данный момент я не использую вообще аналитические платформы)

  11. Roman C

    т.е получается, вы совершаете сделки на акциях в Веб-версии?или же по телефону. Извиняюсь, если вопрос не корректный))

    • Нет конечно) Я открываю сделки/портфель раз в МЕСЯЦ через TWS Desktop terminal.
      Ну а для слежения за портфелем терминал больше не нужен, это можно делать со смартфона. Если вдруг, что-то идет не так, то сажусь за компьютер. Понимаете, мне не нужно каждый день анализировать рынок, я делаю это раз в месяц — в этом суть краткосрочных инвестиций)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения