Инвестиции, трейдинг и психология
Организация и проведение курсов, вебинаров, тренингов по инвестициям, трейдингу и психологии.
Основные направления моей деятельности: инвестиции, торговля на финансовых рынках, исследования в области рынков, включая психологию и поведение публики, разработка аналитических решений для торговли. Когнитивная и поведенческая психология, исследования в этих областях, консультирование.
Skype: eurtrader
> Блог >

Рейтинг торговых стратегий для дискреционного трейдинга

Вне зависимости от предпочтений в автоматизации процесса торговли все трейдеры сталкиваются с необходимостью поиска торговой стратегии.  Ниже приведён список относительно прибыльных торговых стратегий, подходящих как для форекс, так и для рынка фьючерсов CME GLOBEX. Почему относительно прибыльных? Все представленные торговые стратегии в своей основе имеют определенные идеи: прорыв по тренду, отскок по тренду, возврат к среднему и так далее. Прибыльность подобных торговых стратегий, использующих простую идею, ограничена периодами соответствия состоянию рынка. Так, на рынках имеющих направленное восходящее движение будут отлично работать торговые стратегии основанные на бычьих прорывах, а на рынках не имеющих выраженной тенденции, часто могут работать торговые стратегии возврата к среднему. Прибыльность / убыточность этих торговых стратегий обоснована не тем, что они используются широким кругом трейдеров, а именно соответствием рыночному состоянию.

Какие торговые стратегии использовать?

Скриншоты созданы на основе случайно выбранных дней. При помощи Risk/Reward показаны соотношения максимально возможного профита к стопу (установленному за экстремум) за время жизни сигнала. Сигнал на вход соответствует логике стратегии, сигнал на выход — это обратный прорыв последнего приора*. Точки стопа и входа всегда установлены корректно, точка выхода — указывает только максимально возможную прибыль до момента срабатывания трейлинга по приорам, но не фактическую (более худший результат сделки).
*Приор — уровень основания последнего импульса.

Трендовые торговые стратегии. Основной принцип этих торговых систем — это возобновление тренда. Не определение начала тренда, а вход по уже существующему тренду в его сторону:
прорывы границ горизонтальных консолидации (часто трейдеры интерпретируют подобные флэты как накопления);

прорывы границ горизонтальных консолидации (часто трейдеры интерпретируют подобные флэты как накопления);

прорывы границ любых треугольников;

прорывы границ любых треугольников;

прорывы dVAH/dVAL  (профиль рынка) без тестов;

прорывы dVAH/dVAL  (профиль рынка) без тестов;

прорывы dVAH/dVAL  (профиль рынка) с тестами;

прорывы dVAH/dVAL  (профиль рынка) с тестами или без;

прорывы конвертов/ каналов полиномиальной (линейной) регрессии /Bollinger Bands (свои первые тысячи я заработал именно на пробое Боллинджера ;-) );

прорывы конвертов/ каналов полиномиальной (линейной) регрессии /Bollinger Bands (свои первые тысячи я заработал именно на пробое Боллинджера 😉 );

Сигналы MACD на росте ATR (пересечение сигнальной линией самого MACD, или пересечение MACD нулевой отметки);

Сигналы MACD на росте ATR (пересечение сигнальной линией самого MACD, или пересечение MACD нулевой отметки);

прорывы диапазона первого часа;

прорывы диапазона первого часа;

прорывы стоповых уровней;

прорывы стоповых уровней;

отскоки от объема, накопленного за некоторый период в течение сегодняшнего торгового дня (объем дня или максимальный объем за последний час 60 мин);

отскоки от объема, накопленного за некоторый период в течение сегодняшнего торгового дня (объем дня или максимальный объем за последний час 60 мин);

отскоки от уровней с самым низким объемом (LVN) накопленным за некоторый период в течение сегодняшнего торгового дня (LVN дня или LVN за последний час 60 мин).

отскоки от уровней с самым низким объемом (LVN) накопленным за некоторый период в течение сегодняшнего торгового дня (LVN дня или LVN за последний час 60 мин).

 

Контртрендовые торговые стратегии.  Основная идея подобных торговых стратегий — это определение разворота и вход в «3 волну Эллиота».

Любая трендовая стратегия подразумевает разворот и перелом тренда, который определяется как:

прорывы границ горизонтальных консолидации против существующего тренда, с последующим тестированием пробитой границы;

прорывы границ горизонтальных консолидации против существующего тренда, с последующим тестированием пробитой границы;

прорывы границ любых треугольников против существующего тренда, с последующим тестированием пробитой границы;

прорывы границ любых треугольников против существующего тренда, с последующим тестированием пробитой границы;

прорывы dVAH/dVAL  (профиль рынка) против существующего тренда, с последующим тестированием пробитой границы.

прорывы dVAH/dVAL  (профиль рынка) против существующего тренда, с последующим тестированием пробитой границы.

 

Флэтовые (возврат к среднему).  Принцип лежащий в основе торговых стратегий торговли во флэте — это возврат к среднему, т.е. в случае консолидации цен, рынок стремиться возвращаться к некому центру распределения.
Все стратегии торговли во флэте подразумевают остановку тренда, т.е. экстремумы перестают обновляться и волатильность сжимается и в основном скальперские сделки. Пример торговых стратегий:

отскоки от границ консолидации после неудачной попытки прорыва;

отскоки от границ консолидации после неудачной попытки прорыва;

отскоки от конвертов/ каналов полиномиальной (линейной) регрессии /Bollinger Bands после неудачного прорыва;

отскоки от конвертов/ каналов полиномиальной (линейной) регрессии /Bollinger Bands после неудачного прорыва;

двойная вершина /двойное дно;

двойная вершина / двойное дно;

перекупленность / перепроданность RSI.

перекупленность / перепроданность RSI.

 

Важным моментом для флетовых торговых стратегий является объёмный всплеск и возврат за точку основания свечи давшей этот объёмный всплеск. В таком случае можно говорить об отскоке и цена будет стремиться к некому среднему уровню. Если всплеск объёма прошел, но цена не вернулась к основанию, к точке приложения объема или вообще всплеск объёма отсутствует, то такую ситуацию нельзя рассматривать как сетап.

Комбинированные сложные модели (в таких моделях практически всегда присутствует парадоксальная логика, будьте осторожны!):
ФИБО + ABC волны aka ТС МФ;
Графические модели и паттерны, кроме треугольников и консолидаций;
Стратегии, основанные на чтении потока ордеров и объёмов (могут быть как трендовыми, так и флетовыми):
Объёмный сетап сила /слабость (VSA);
Объёмный сетап, основанный на определении какого-либо алгоритма.

Как воспользоваться торговыми стратегиями и посчитать статистику?

1. Используем одну торговую модель. Не нужно скрещивать профиль с Боллинджером и объёмами или с фибо уровнями. Усложнение торговой стратегии — путь к парадоксам и подгонке.
2. Используем или тестер для автоматических стратегий, или симулятор для ручного тестирования.
3. Анализируем полученную статистику и по желанию проводим регрессионный анализ. Например, пытаемся выявить влияние одного параметра на другой, влияние времени жизни сделки на прибыль / убыток и так далее. Для трейдеров, не знакомых со статистикой и регрессионным анализом, настоятельно рекомендую заняться прояснением этого момента.
4. Соизмеряем волатильность и тренды с периодами прибыльности /убытка системы. Делаем выводы относительно типа эксплуатируемой вероятности.
Подобный подход позволяет существенно сократить риски возможных потерь при торговле на финансовых рынках forex и globex.

Использование индикаторов в торговле на рынке Forex.

Как-то в одном из сообщений на форуме промелькнула фраза следующего содержания: «Живас то использует футпринт, то кучу индикаторов, то статистику считает».
Необходимо дать пояснение 😉
Вот мой воркспейс и хватит спекулировать на тему того, что у меня сложные модели.
мой воркспейс

Я действительно часто не торгую по тем индикаторам, которые у меня мелькают на скриншотах, так как мне приходится объяснять их устройство (в основном их бесполезность или ограниченность применения) для обучения трейдеров пришедших ко мне. Если многие трейдеры уже приходят с багажом «очень нужных и полезных знаний», то как объяснить им ограниченность или бесполезность множества стратегий? Как, не показывая их любимые индикаторы или профили на своем экране, объяснить, что способа отделить флет от тренда в онлайне не существует? Как объяснить, что профиль работает во флете намного лучше, чем в тренде? Как объяснить, что использование полос Боллинджера практически тождественно использованию рыночного профиля? Все торгуют так, как привыкли, и никого не переубедить. Я очень часто наблюдал, что после обучения трейдеры продолжают использовать то, с чем пришли ко мне. А какой смысл был в прохождение обучения?)) А многие так до сих пор и не поняли, что пересечение MACD с нулевым уровнем и пересечение двух мувингов с теми же параметрами — это одно и то же!

Задача статьи определить рейтинг торговых стратегий для дискреционного трейдинга. Пояснение принципов каждой конкретной стратегии, изначально не планировалось. Подразумевается, что читающий знаком с этими принципами, если же нет, то при возникновении вопросов относительно правил конкретной торговой стратегии, обращайтесь за подробностями через ФБ или в комментариях.

Прибыльных сделок!

Комментарии к посту «Рейтинг торговых стратегий для дискреционного трейдинга»

  1. Каждый из нас, кто торгует дискреционно, торгует 1, 2 модели из списка. Любой из гуру учит 1,2 моделям из этого же списка, Разглядеть это сложно из-за обилия мишуры и инфернальной лексики.

  2. dan

    а стрелки на твоем воркспейсе откудава появились? это индикатор на основе обьема или места где ты входил?

    • Это сигнальщик по одной из торговых стратегий из списка. Это места где входить нужно, если величина стоп-лосса укладывается в % риска.

  3. Роман

    Спасибо за статью, блог очень интересный (недавно наткнулся).

  4. Тарас

    вывод статьи: Элементарно Ватсон

  5. Задача статьи определить множество торговых стратегий для дискреционного трейдинга, использование которых имеет хоть какую-то логику и прибыльность в каком-то временном диапазоне.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения