Инвестиции, трейдинг и психология
Организация и проведение курсов, вебинаров, тренингов по инвестициям, трейдингу и психологии.
Основные направления моей деятельности: инвестиции, торговля на финансовых рынках, исследования в области рынков, включая психологию и поведение публики, разработка аналитических решений для торговли. Когнитивная и поведенческая психология, исследования в этих областях, консультирование.
Skype: eurtrader
> Блог >

Самооценка, компетентность, доходность

Это продолжение вот этой статьи о разгоне счетов и психологии. На скриншотах ниже представлен мой второй экспериментальный счет на котором велась более агрессивная торговля. Разгон удался, но не настолько на сколько хотелось, на пике было около 370%. В феврале, апреле и июне получилась достаточно высокая просадка — до 40%, то есть инвестору такой счет не покажешь) В дальнейшем планируется профессиональный аудит, однако не для рынка Форекс.

Для трейдеров с низкой капитализацией я бы рекомендовал научиться именно разгонять депозиты на повышенном риске. Я понимаю, что это совет убьет больше депозитов, чем поможет разогнать, но это единственный путь собрать средства для стандартного депозита и перейти торговать на биржевой рынок. Форекс — это рынок для баловства с мелкими депозитами, по причине отсутствия правовой защиты и регуляции. Общее описание техники, без подробностей даю ниже, когда мне напишут советника по этому алгоритму, то поделюсь стратегией). Чтобы статья не вышла пресной, давайте поговорим об эмоциональной подоплеке компетентности.

Проблема самооценки и правоты

Обычно, низкая самооценка порождает стремление к одобрению другими. В основном чувство правоты или настаивание на собственной правоте является следствием этой потребности в одобрении. В трейдинге чувство правоты реализуется в виде положительной  оценки деятельности трейдера, то есть или в успешности или в ее замещении. Например есть множество горе-трейдеров для которых прогнозирование или «я так и знал» заменили реальный успех. Также сюда можно отнести демо-трейдеров, которым проще доказывать себе свою правоту посредством успехов на демо счете, но не на реальном рынке. Множеству людей хочется быть правыми, но для людей с низкой самооценкой потеря ощущения правоты чревата сильным снижением самооценки и депрессиями. Естественный механизм защиты от снижения уровня самооценки является сопротивление, отстаивание правоты. Дело в том, что на рынке неправота признанная быстро, обходится намного дешевле, чем отстаивание правоты. Вспомним как каждый из нас хотя бы раз отодвигал/не ставил стоп-лосс или усреднялся или увеличивал размер сделки.  Если такое поведение носит систематический характер, то у трейдера проблема с самооценкой и сложности с быстрым признанием неправоты.

Быть правым на рынке «очень просто», нужно всего лишь делать «правильные прогнозы». Мысль о прогнозировании является одним из корней зла в трейдинге. Почему? Часто, большое количество мелких угаданных движений перекрывается несколькими большими убыточными сделками. В трейдинге более важен менеджмент, чем процент предсказанных движений. Трейдерам с ровной самооценкой намного проще работать на рынке из-за того, что не нужно никому ничего доказывать. Трейдерам, испытывающим эмоциональные проблемы, помимо собственных эмоций, приходится сталкиваться и с когнитивными искажениями! Чем больше эмоциональных проблем, тем больше психологических защит, комплексов и искажений, а некоторые люди при всем при этом, еще и тупы.

Если трейдер в глубине души чувствует, что пришел на рынок для того, чтобы доказать себе или кому-то свою нужность, востребованность, правоту, то это сразу станет удавкой для профессионального роста.

Проблема компетентности

Для стороннего наблюдателя или инвестора имеет значение всего лишь одна вещь — это соотношение риска к доходности за период времени, а вот количество потраченных усилий, не интересует никого. Наблюдатель оценивает трейдера линейно с помощью простых вычислений в уме. Он руководствуется простой логикой: достаточна ли некая доходность за такое-то количество времени или нет? Приемлем ли риск или нет?

Большинство из нас воспринимает результат за период, как своеобразный экзамен на компетентность. Я часто объяснял трейдерам, успешно прошедшим отбор в ПРОПе, что если результат не является случайным и соответствует более ранним результатам, то пройденный отбор/комбайн  —  показывает достаточный уровень компетентности. Если результат репрезентативен и не случаен, то можно расслабиться и успокоится — трейдер компетентен. Однако, любой, даже супер профессиональный трейдер, не может обеспечивать гладкий результат во времени постоянно (замечу, хирурги тоже ошибаются). Человек может только улучшать уровень компетентности, но не ухудшать его. Однажды научившись кататься на велосипеде, разучиться естественным путем не получится, хотя можно попадать в аварии и покалечиться. Периоды неудач ни коим образом не показывают трейдеру его уровень компетентности, они показывают другое — торговая система построенная на техническом анализе находится в противофазе к рынку или волатильности.

Когда случаются просадки, особенно затяжные, самооценка трейдера стремительно падает. Начинается эмоциональный трейдинг: человек начинает торговать все реже, депрессия нарастает, в голове только упаднические мысли о собственной никчемности и низком уровне компетентности. Однако, на мой взгляд, это проблема низкой самооценки: любой валидный положительный результат не нуждается в обосновании и подтверждении своей ценности многократно. Люди всегда будут ждать подтверждений компетентности от других, нежели примут ответственность за свой собственный результат. Для стороннего наблюдателя любая «сделка в минус» будет оцениваться, как некомпетентность, что бы вы там не говорили про системную просадку и вообще про убытки в торговле.

Каждому из нас пойдет такая аллегория: аккаунт — это фрегат, плывущий по волнам рынка. Любая открытая позиция – это шторм, при котором и капитану-трейдеру и инвесторам-пассажирам и зайцам-наблюдателям всегда будет страшно и плохо от морской болезни. Задача капитана помнить, что судно досталось не просто так, поэтому самое уместное, что может сделать капитан, это игнорировать стоны «маглов».

Статистика торговой стратегии

2a 3a

6a

 

Как разгонять депозиты и почему это имеет смысл?

Это второй счет из эксперимента по разгону мини-депозита, хороший процентный результат, но денег мало, естественно. Итак, почему разгон? Считаю, что разгон имеет смысл на малых депозитах. Вероятность того, что трейдер сольет мини-депозит практически 100%, поэтому не важно консервативный или агрессивный стиль управления деньгами будет использоваться, результат будет одинаковый. Но в случае целенаправленной попытки разгона, есть вероятность все таки выйти в прибыль. В случае разгона, к сделкам нужно относиться как к ставкам. Необходимо разделить депозит, например на 10 ставок и используя трендовую стратегию, реализовать ставки. Например имея 2000 долларов и рискуя 200 долларами в сделке, можно открыть 10 сделок. Стоп-лосс равен тейк-профиту. Естественно, все 10 сделок не закроются с прибылью, если открыть их сразу но наша задача другая. Открывать сделки в направлении тренда и выдерживать тейк-профит, то есть: нельзя закрываться раньше, чем сработает стоп-лосс или тейк-профит. В случае увеличения депозита , например на 50%, то есть 3000 долларов, нужно увеличить риск до 300 долларов на сделку. Такая комбинация системы управления рисками и адекватной трендовой стратегии быстро раскручивает депозит или быстро его сливает, именно поэтому необходимо работать на малых депозитах. Напоминаю, что это основа управления риском для разгона, а не готовая стратегия.

Техника:

  • работа по тренду;
  • доливки, перезаходы.

R-менеджмент:

  • % от депозита в пределах 1-10%;
  • например стоп-лосс = 40 тикам;
  • тейк-профит = 45-60 тиков.

М-менеджмент:

  • увеличение размера лота на некоторую одинаковую величину, при увеличении депозита на Х%;
  • уменьшение размера лота на туже самую величину, при уменьшении депозита на Х%.

 

Прибылей вам!

 

Комментарии к посту «Самооценка, компетентность, доходность»

  1. RayIntraday

    Самое главное, что бы <> во время шторма и своих бурных стонов
    не пытались раскачивать судно из стороны в сторону. )))

    Макс, мне кажется что чем больше тупость у трейдера, тем меньше
    времени он пробудет в трейдинге. Или я ошибаюсь.?

    • RayIntraday

      Странно, слово маглы исчезло.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения